ANHANG IV BERICHTSBOGEN FÜR DIE BEWERTUNG DES GRUPPENRISIKOS

Institut:

Unternehmen X / Untergruppe X

Unternehmen Y / Untergruppe Y

Konsolidierte Gruppe

Institutskategorie:

Stichtag:

Vermögenswerte insgesamt (Mio. EUR) zum Stichtag:

Zuständige Behörde:

SREP-Elemente

Punktzahl

Punktzahl

Punktzahl

A.

Geschäftsmodell (Durchführbarkeit und Nachhaltigkeit)

B.

Interne Regelungen für die Unternehmensführung

C.

Solvenzrisiken

C.1

Kredit- und Gegenparteiausfallrisiko

C.2

Abwicklungs-/Lieferrisiko

C.3

Interkonzentrationsrisiko

C.4

Marktrisiko

C.5

IRRBB

C.6

Operationelles Risiko

C.7

Risiko einer übermäßigen Verschuldung

C.8

Sonstige, für das Institut wesentliche Risiken, wie jeweils zutreffend(bitte im Einzelnen angeben)

C.9

Sonstige, für das Institut wesentliche Risiken, wie jeweils zutreffend(bitte im Einzelnen angeben)

D.

Liquiditätsrisiken

[gemäß Ergebnis des SREP-Berichts zur Liquidität]

[gemäß Ergebnis des SREP-Berichts zur Liquidität]

[gemäß Ergebnis des SREP-Berichts zur Liquidität]

E.

Systemrisiko (das Risiko, das das Institut für das Finanzsystem darstellt)

Gesamtpunktzahl im SREP-Verfahren

Institut:

Unternehmen X / Untergruppe X

Unternehmen Y / Untergruppe Y

Konsolidierte Gruppe

Institutskategorie:

Stichtag:

Vermögenswerte insgesamt (Mio. EUR) zum Stichtag:

Zuständige Behörde:

SREP-Elemente

Nachrichtliche Positionen

SREP-Eigenkapital-anforderung/ Schätzung insgesamt (gegebenenfalls einschließlich aufsichtlicher Ersatzgröße) (in Mio. EUR)

Nachrichtliche Positionen

SREP-Eigenkapital-anforderung/ Schätzung insgesamt (gegebenenfalls einschließlich aufsichtlicher Ersatzgröße) (in Mio. EUR)

Nachrichtliche Positionen

"Kapital-schätzungen im Rahmen des Ver-fahrens zur Beurteilung der Angemes-senheit des internen Kapitals (ICAAP) (in Mio. EUR)"

Kapital-anforderungen nach Säule 1 soweit anwendbar (in Mio. EUR)

Kapital-schätzungen im Rahmen des Verfahrens zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals (ICAAP) (in Mio. EUR)

Kapital-anforderungen nach Säule 1 soweit anwendbar (in Mio. EUR)

Kapital-schätzungen im Rahmen des Verfahrens zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals (ICAAP) (in Mio. EUR)

"Kapital-anfor-derungen nach Säule 1 soweit anwendbar (in Mio. EUR)"

"Kapital-schätzungen im Rahmen des Verfahrens zur Beurteilung der Angemes-senheit des internen Kapitals (ICAAP)

(in Mio. EUR)"

A.

Geschäfts-modell (Durchführbarkeit und Nachhaltigkeit)

B.

Interne Regelungen für die Unternehmens-führung

C.

Solvenzrisiken (Risiken und Kontrollen)

C.1

Kredit- und Gegenpartei-ausfallrisiko

C.2

Abwicklungs-/ Lieferrisiko

C.3

Interkonzen-trationsrisiko

C.4

Marktrisiko

C.5

IRRBB

C.6

Operationelles Risiko

C.7

Risiko einer übermäßigen Verschuldung

C.8

Sonstige, für das Institut wesentliche Risiken, wie jeweils zutreffend (bitte im Einzelnen angeben)

C.9

Sonstige, für das Institut wesentliche Risiken, wie jeweils zutreffend (bitte im Einzelnen angeben)

D.

Risiken für die Liquidität — Refinanzierungsrisiko (Perspektive der Refinanzierungskosten)

E.

Systemrisiko (das Risiko, das das Institut für das Finanzsystem darstellt)

F.

Interrisiko-Diversifikationseffekte

G.

Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests (sofern anwendbar)

Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests auf der Grundlage der Ergebnisse der ICAAP-Stresstests, sofern anwendbar

Abstimmung der ICAAP-Stresstests mit den aufsichtlichen Stresstests und die sich daraus ergebende(n) Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests, sofern anwendbar

Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests auf der Grundlage der Ergebnisse der ICAAP-Stresstests, sofern anwendbar

Abstimmung der ICAAP-Stresstests mit den aufsichtlichen Stresstests und die sich daraus ergebende(n) Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests, sofern anwendbar

Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests auf der Grundlage der Ergebnisse der ICAAP-Stresstests, sofern anwendbar

Abstimmung der ICAAP-Stresstests mit den aufsichtlichen Stresstests und die sich daraus ergebende(n) Kapitalplanung / Kapitalpuffer für Stresstests, sofern anwendbar

H.

Ergebnis des SREP für das Kapital (vorläufiger Vorschlag zur Diskussion über die gemeinsame Entscheidung)

Eigenkapitalanfor-derung/-schätzung insgesamt

Gesamte Eigenkapi-talanforderung nach Säule 1

Eigenkapi-talschätzung nach ICAAP insgesamt

Eigenkapitalschätzung nach SREP insgesamt

Gesamte Eigenkapi-talanforderung nach Säule 1

Eigenkapi-talschätzung nach ICAAP insgesamt

Eigenkapitalschätzung nach SREP insgesamt

Gesamte Eigenkapi-talanforderung nach Säule 1

Eigenkapi-talschätzung nach ICAAP insgesamt

Eigenkapitalschätzung nach SREP insgesamt

Bewertung der angemessenen Eigenkapitalausstattung (das Eigenkapital wird als angemessen/nicht angemessen bewertet)

Angemessen/Nicht angemessen

Angemessen/Nicht angemessen

Angemessen/Nicht angemessen

Zusätzliche Eigenmittelanforderung

Summe der Komponenten oder ganzheitlicher Ansatz (ausgedrückt als Betrag, Verhältniszahl oder Kombination aus beiden)

Summe der Komponenten oder ganzheitlicher Ansatz (ausgedrückt als Betrag, Verhältniszahl oder Kombination aus beiden)

Summe der Komponenten oder ganzheitlicher Ansatz (ausgedrückt als Betrag, Verhältniszahl oder Kombination aus beiden)

I.

Diversifikationseffekte, einschließlich gruppen-interner Effekte (-)

Gruppeninterne Konzentration (+)

Gruppeninterne Unterstützungs-regelungen (-)

Sonstige gruppeninterne Positionen (+/-)

J.

Ergebnis der gemeinsamen Entscheidung (auf der Grundlage des vorläufigen Vorschlags (H), unter Widerspiegelung der Auswirkung gruppeninterner Positionen, und der Ergebnisse des Dialogs zwischen zuständigen Behörden)

Eigenkapitalan-forderung/-schätzung insgesamt

Eigenkapital-schätzung nach SREP insgesamt

Eigenkapital-schätzung nach SREP insgesamt

Eigenkapital-schätzung nach SREP insgesamt

Bewertung der angemessenen Eigenkapitalausstattung (das Eigenkapital wird als angemessen/nicht angemessen bewertet)

Angemessen/Nicht angemessen

Angemessen/Nicht angemessen

Angemessen/Nicht angemessen

Zusätzliche Eigenmittelanforderung

Summe der Komponenten oder ganzheitlicher Ansatz (ausgedrückt als Betrag, Verhältniszahl oder Kombination aus beiden)

Summe der Komponenten oder ganzheitlicher Ansatz (ausgedrückt als Betrag, Verhältniszahl oder Kombination aus beiden)

Summe der Komponenten oder ganzheitlicher Ansatz (ausgedrückt als Betrag, Verhältniszahl oder Kombination aus beiden)

Nachrichtliche Positionen (Werte zum Stichtag)

Eigenmittel insgesamt (Mio. EUR) zum Stichtag

Kernkapital (Mio. EUR) zum Stichtag

Hartes Kernkapital (Mio. EUR) zum Stichtag

Risikogewichtete Aktiva insgesamt (Mio. EUR) zum Stichtag

Die gemäß Artikel 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Herkunftsmitgliedstaat anzuwendenden Eigenmittelanforderungen unter Berücksichtigung von Maßnahmen, die gemäß Artikel 458 dieser Verordnung und gemäß den in Teil 10 dieser Verordnung festgelegten Übergangsbestimmungen erlassen oder anerkannt wurden.

Die Höhe des Kapitalerhaltungspuffers, den das Institut nach Artikel 129 der Richtlinie 2013/36/EU vorhalten muss

Die Höhe des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers, der gemäß Artikel 130 der Richtlinie 2013/36/EU vom Institut vorzuhalten ist.

Die Höhe des Systemrisikopuffers, den das Institut gegebenenfalls gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU vorhalten muss

Die Höhe der G-SRI-Puffer oder O-SRI-Puffer gemäß Definition in Artikel 128 Absätze 3 bzw. 4 der Richtlinie 2013/36/EU, die vom Institut vorzuhalten sind.

Sonstige, auf das Institut anzuwendende Aufsichtsanforderungen, darunter Maßnahmen auf Ebene der Makroaufsicht nach Artikel 103 der Richtlinie 2013/36/EU sowie Empfehlungen der EBA und des ESRB.