+Artikel 32 3

Artikel 32 3

(3)   Bei der Beurteilung, ob das interne Modell eines Instituts nach Maßgabe des Artikels 325bi Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren, die zu einer Kurve, einer Fläche oder einem Würfel gehören und gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 als modellierbar bewertet werden, unter Sicherstellung seiner Integrität angewandt wird, nehmen die zuständigen Behörden die folgenden Handlungen vor:

a)

In Bezug auf die Ergebnisse der Bewertung der Modellierbarkeit prüfen sie

i)

unter Verwendung des in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bestandsverzeichnisses, ob das Bucketing von Kurven, Flächen und Würfeln den Bedingungen des Artikels 5 Absatz 2 bzw. des Artikels 5 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 entspricht und ob das Institut die Kriterien gemäß Absatz 1 Buchstabe d des vorliegenden Artikels für die Auswahl des Bucket-Ansatzes korrekt anwendet;

ii)

bei Verwendung der in Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 genannten vorab festgelegten Standardunterklassen durch das Institut, ob eine Umwandlung von Unterklassen in eine andere Standardmarktkonvention angemessen ist;

iii)

unter Verwendung des in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bestandsverzeichnisses, ob die als modellierbar bewerteten Unterklassen einer der beiden in Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben a und b der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 genannten Bedingungen entsprechen;

iv)

unter Verwendung des in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bestandsverzeichnisses, ob der für die Bewertung der Modellierbarkeit zugrunde gelegte Zeitraum für alle Unterklassen einer gegebenen Kurve, einer gegebenen Fläche oder eines gegebenen Würfels gleich ist.

b)

In Bezug auf die Anforderungen hinsichtlich der Einstufung eines Preises als nachprüfbar gemäß Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060

i)

stellen sie durch Prüfung der internen Systeme und Grundsätze des Instituts sowie der vertraglichen Vereinbarungen des Instituts mit Drittanbietern sicher, dass

(1)

die Bedingungen des Artikels 2 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 erfüllt sind;

(2)

keine Preise, die den Bedingungen des Artikels 2 Absatz 2 der genannten Delegierten Verordnung genügen, als nachprüfbar gelten;

ii)

prüfen sie anhand der Prüfberichte, ob die unabhängige Prüfung, der Drittanbieter unterliegen, robust ist und alle in Artikel 2 Absatz 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 genannten Aspekte abdeckt;

iii)

prüfen sie gegebenenfalls die vertraglichen Vereinbarungen des Instituts mit Drittanbietern gemäß Artikel 2 Absatz 7 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060.

c)

In Bezug auf die Anforderungen hinsichtlich der Zuordnung eines nachprüfbaren Preises zu einer Unterklasse gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 prüfen sie, ob das in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d jener Verordnung genannte Zuordnungsverfahren und die dort genannten Kriterien, anhand deren bestimmt wird, ob ein Preis für einen Punkt in der Unterklasse repräsentativ ist, solide sind.

d)

In Bezug auf die Möglichkeit gemäß Artikel 5 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060, einen nachprüfbaren Preis einer Unterklasse einer angrenzenden Unterklasse zuzuordnen, prüfen sie

i)

ob der gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f der genannten Verordnung dokumentierte Ansatz, den das Institut zur Durchführung einer solchen Neuzuordnung verwendet, angemessen ist;

ii)

wie das Institut sicherstellt, dass die Bedingungen, unter denen eine Neuzuordnung gemäß Artikel 5 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2060 zulässig ist, erfüllt sind.

Für die Zwecke des Buchstabens b Ziffer i wenden die zuständigen Behörden die Beurteilungsmethode gemäß Absatz 5 an.

Für die Zwecke des Buchstabens c wenden die zuständigen Behörden die Beurteilungsmethode gemäß Absatz 7 an.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards