ANHANG XXIV

MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT

Meldebogen-nummer

Meldebogen-code

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe

MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄTSDECKUNG

TEIL I - LIQUIDE AKTIVA

72

C 72.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA

TEIL II - ABFLÜSSE

73

C 73.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE

TEIL III - ZUFLÜSSE

74

C 74.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE

TEIL IV - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE

75

C 75.01

LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE

TEIL V — BERECHNUNGEN

76

C 76.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG - BERECHNUNGEN

TEIL VI – KONSOLIDIERUNGSKREIS

77

C 77.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG - KONSOLIDIERUNGSKREIS

Zeile

ID

Posten

Betrag/Markt-wert

Standard-gewichtung

Anwendbare Gewichtung

Wert gemäß Artikel 9

0010

0020

0030

0040

0010

1

SUMME DER UNBEREINIGTEN LIQUIDEN AKTIVA

0020

1,1

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1

0030

1.1.1

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0040

1.1.1.1

Münzen und Banknoten

1,00

0050

1.1.1.2

Abziehbare Zentralbankreserven

1,00

0060

1.1.1.3

Zentralbank-Aktiva

1,00

0070

1.1.1.4

Zentralstaat-Aktiva

1,00

0080

1.1.1.5

Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften

1,00

0090

1.1.1.6

Aktiva von öffentlichen Stellen

1,00

0100

1.1.1.7

Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung

1,00

0110

1.1.1.8

Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat geschützt sind bzw. Förderdarlehen ausreichen)

1,00

0120

1.1.1.9

Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen

1,00

0130

1.1.1.10

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegenden Aktiva

1,00

0140

1.1.1.11

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegenden Aktiva

0,95

0150

1.1.1.12

Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität der Zentralbank

1,00

0160

1.1.1.13

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1 ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

0170

1.1.1.14

Alternative Liquiditätsansätze: Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden

0,80

0180

1.1.2

Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

0190

1.1.2.1

Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,93

0200

1.1.2.2

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva

0,88

0210

1.1.2.3

Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

0220

1,2

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2

0230

1.2.1

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A

0240

1.2.1.1

Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

Aktiva von Zentralbanken, Zentralstaaten/regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Drittland, Risikogewicht 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2)

0,85

0270

1.2.1.4

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1)

0,85

0280

1.2.1.5

Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1)

0,85

0290

1.2.1.6

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 2A als zugrunde liegenden Aktiva

0,80

0300

1.2.1.7

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2A, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

0310

1.2.2

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2B

0320

1.2.2.1

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien, Bonitätsstufe 1)

0,75

0330

1.2.2.2

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,75

0340

1.2.2.3

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,65

0360

1.2.2.5

Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3)

0,50

0370

1.2.2.6

Unternehmensschuldverschreibungen - nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7

Aktien (wichtiger Aktienindex)

0,50

0390

1.2.2.8

Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5)

0,50

0400

1.2.2.9

Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken

1,00

0410

1.2.2.10

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,70

0420

1.2.2.11

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva (Risikogewicht 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,60

0440

1.2.2.13

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringenden Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5) als zugrunde liegenden Aktiva

0,45

0450

1.2.2.14

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition)

0,75

0460

1.2.2.15

Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung)

0,75

0470

1.2.2.16

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

ZUSATZINFORMATIONEN

0485

2

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition)

0580

3

Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden

0590

4

Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden

Betrag

Marktwert der ausgereichten Sicherheiten

Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9

Standard-gewichtung

Anwendbare Gewichtung

Abfluss

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

0010

1

ABFLÜSSE

0020

1.1

Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

0030

1.1.1

Privatkundeneinlagen

0035

1.1.1.1

Einlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen werden

0,00

0040

1.1.1.2

Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Kalendertagen vereinbart wurde

1,00

0050

1.1.1.3

Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen

0060

1.1.1.3.1

Kategorie 1

0,10-0,15

0070

1.1.1.3.2

Kategorie 2

0,15-0,20

0080

1.1.1.4

Stabile Einlagen

0,05

0090

1.1.1.5

Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung

0,03

0100

1.1.1.6

Einlagen in Drittländern, bei denen ein höherer Abfluss angewendet wird

0110

1.1.1.7

Andere Privatkundeneinlagen

0,10

0120

1.1.2

Operative Einlagen

0130

1.1.2.1

Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten

0140

1.1.2.1.1

Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,05

0150

1.1.2.1.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,25

0160

1.1.2.2

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund gehalten

0170

1.1.2.2.1

Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

0,25

0180

1.1.2.2.2

Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

1,00

0190

1.1.2.3

Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten

0,25

0200

1.1.2.4

Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten

0,25

0203

1.1.3

Überschüssige operative Einlagen

0204

1.1.3.1

Einlagen von Finanzkunden

1,00

0205

1.1.3.2

Einlagen von anderen Kunden

0206

1.1.3.2.1

Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,20

0207

1.1.3.2.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,40

0210

1.1.4

Nicht operative Einlagen

0220

1.1.4.1

Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbankbeziehung oder aus der Erbringung von Primebroker-Dienstleistungen ergeben

1,00

0230

1.1.4.2

Einlagen von Finanzkunden

1,00

0240

1.1.4.3

Einlagen von anderen Kunden

0250

1.1.4.3.1

Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,20

0260

1.1.4.3.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,40

0270

1.1.5

Zusätzliche Abflüsse

0280

1.1.5.1

Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 1

0,20

0290

1.1.5.2

Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

0,10

0300

1.1.5.3

Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität

1,00

0310

1.1.5.4

Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte

1,00

0340

1.1.5.5

Abflüsse aus Derivaten

1,00

0350

1.1.5.6

Leerverkaufspositionen

0360

1.1.5.6.1

Durch besicherte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gedeckt

0,00

0370

1.1.5.6.2

Sonstige

1,00

0380

1.1.5.7

Einforderbare überschüssige Sicherheiten

1,00

0390

1.1.5.8

Fällige Sicherheiten

1,00

0400

1.1.5.9

Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können

1,00

0410

1.1.5.10

Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten

0420

1.1.5.10.1

Strukturierte Finanzierungsinstrumente

1,00

0430

1.1.5.10.2

Finanzierungsfazilitäten

1,00

0450

1.1.5.11

Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden

0,50

0460

1.1.6

Zugesagte Fazilitäten

0470

1.1.6.1

Kreditfazilitäten

0480

1.1.6.1.1

Für Privatkunden

0,05

0490

1.1.6.1.2

Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

0,10

0500

1.1.6.1.3

Für Kreditinstitute

0510

1.1.6.1.3.1

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

Sonstige

0,40

0540

1.1.6.1.4

Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute

0,40

0550

1.1.6.1.5

In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

0560

1.1.6.1.6

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

0,75

0570

1.1.6.1.7

Für andere Finanzkunden

1,00

0580

1.1.6.2

Liquiditätsfazilitäten

0590

1.1.6.2.1

Für Privatkunden

0,05

0600

1.1.6.2.2

Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

0,30

0610

1.1.6.2.3

Für private Beteiligungsgesellschaften

0,40

0620

1.1.6.2.4

Für Verbriefungszweckgesellschaften

0630

1.1.6.2.4.1

Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

Sonstige

1,00

0650

1.1.6.2.5

Für Kreditinstitute

0660

1.1.6.2.5.1

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

Sonstige

0,40

0690

1.1.6.2.6

In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

0700

1.1.6.2.7

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

0,75

0710

1.1.6.2.8

Für andere Finanzkunden

1,00

0720

1.1.7

Andere Produkte und Dienstleistungen

0731

1.1.7.1

Nicht zweckgebundene Finanzierungsfazilitäten

0740

1.1.7.2

Nicht in Anspruch genommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden

0750

1.1.7.3

Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen

0760

1.1.7.4

Kreditkarten

0770

1.1.7.5

Überziehungskredite

0780

1.1.7.6

Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite

0850

1.1.7.7

Derivateverbindlichkeiten

0860

1.1.7.8

Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung

0870

1.1.7.9

Sonstige

0885

1.1.8

Andere Verbindlichkeiten und fällige Verpflichtungen

0890

1.1.8.1

Verbindlichkeiten aus Betriebskosten

0,00

0900

1.1.8.2

In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt

1,00

0912

1.1.8.4

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden

0913

1.1.8.4.1

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Privatkunden

1,00

0914

1.1.8.4.2

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzunternehmen

1,00

0915

1.1.8.4.3

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

1,00

0916

1.1.8.4.4

Überschreitung der Finanzierung gegenüber anderen juristischen Personen

1,00

0917

1.1.8.5

Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden

1,00

0918

1.1.8.6

Sonstige

1,00

0920

1.2

Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

0930

1.2.1

Gegenpartei ist Zentralbank

0940

1.2.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00

0945

1.2.1.1.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0950

1.2.1.2

Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00

0955

1.2.1.2.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0960

1.2.1.3

Sicherheiten der Stufe 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0970

1.2.1.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,00

0975

1.2.1.4.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0980

1.2.1.5

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

0,00

0985

1.2.1.5.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0990

1.2.1.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,00

0995

1.2.1.6.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1000

1.2.1.7

Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1010

1.2.1.8

Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva

0,00

1020

1.2.2

Gegenpartei ist keine Zentralbank

1030

1.2.2.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00

1035

1.2.2.1.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1040

1.2.2.2

Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,07

1045

1.2.2.2.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1050

1.2.2.3

Sicherheiten der Stufe 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1060

1.2.2.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1070

1.2.2.5

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1080

1.2.2.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1090

1.2.2.7

Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1100

1.2.2.8

Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva

1,00

1130

1.3

Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps

ZUSATZINFORMATIONEN

1170

2

Liquiditätsabflüsse, die mit den einhergehenden Zuflüssen saldiert werden müssen

3

Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung

1180

3,1

Durch Kreditinstitute bereitgestellt

1190

3,2

Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt

1200

3,3

Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt

1210

3,4

Durch andere Kunden bereitgestellt

4

Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme

1290

4,1

davon: für Finanzkunden

1300

4,2

davon: für Nichtfinanzkunden

1310

4,3

davon: besichert

1320

4,4

davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung

1330

4,5

davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung

1340

4,6

davon: Operative Einlagen

1345

4,7

davon: überschüssige operative Einlagen

1350

4,8

davon: nicht operative Einlagen

1360

4,9

davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt

1370

5

Fremdwährungsabflüsse

6

Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierung

1400

6,1

davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1410

6,2

davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

1420

6,3

davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A

1430

6,4

davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B

1440

6,5

davon: besichert durch nicht liquide Aktiva

Betrag

Marktwert der empfangenen Sicherheiten

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

Zufluss

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

ZUFLÜSSE INSGESAMT

0020

1.1

Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

0030

1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

0040

1.1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen

1,00

0050

1.1.1.2

Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

0060

1.1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Privatkunden

0,50

0070

1.1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen

0,50

0080

1.1.1.2.3

Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

0,50

0090

1.1.1.2.4

Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen

0,50

0100

1.1.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden

0110

1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind

0120

1.1.2.1.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

0130

1.1.2.1.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

0,05

0140

1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind

0150

1.1.2.2.1

Fällige Zahlungen von Zentralbanken.

1,00

0160

1.1.2.2.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

1,00

0170

1.1.3

Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61.

1,00

0180

1.1.4

Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften

1,00

0190

1.1.5

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

1,00

0201

1.1.6

Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin

0,20

0210

1.1.7

Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

1,00

0230

1.1.8

Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden

1,00

0240

1.1.9

Zuflüsse aus Derivaten

1,00

0250

1.1.10

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat

0260

1.1.11

Andere Zuflüsse

1,00

0263

1.2

Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

0265

1.2.1

Gegenpartei ist Zentralbank

0267

1.2.1.1

Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden

0269

1.2.1.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0273

1.2.1.1.2

Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0277

1.2.1.1.3

Sicherheiten der Stufe 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0281

1.2.1.1.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0285

1.2.1.1.5

Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0289

1.2.1.1.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0293

1.2.1.1.7

Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. oder 1.2.1.1.6. erfasst wurden

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0297

1.2.1.2

Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen

0299

1.2.1.3

Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden

0301

1.2.1.3.1

Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel

1,00

0303

1.2.1.3.2

Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten

1,00

0305

1.2.2

Gegenpartei ist keine Zentralbank

0307

1.2.2.1

Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden

0309

1.2.2.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0313

1.2.2.1.2

Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

0317

1.2.2.1.3

Sicherheiten der Stufe 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen