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Zeile
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Risikopositionswerte
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Risikopositions-wert für die Verschuldungs-quote: Meldestichtag
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0010
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0010
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SFTs: Risikopositionswert
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0020
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SFTs: Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko
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0030
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Ausnahme für SFTs: Aufschlag nach Artikel 429e Absatz 5 und Artikel 222 CRR
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0040
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Gegenparteiausfallrisiko von als Beauftragter getätigten SFT-Geschäften
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0050
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(-) Aus kundengeclearten Risikopositionen im Zusammenhang mit SFTs ausgeschlossener ZGP-Teil
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0061
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Derivate: Beitrag zu Wiederbeschaffungskosten nach SA-CCR (ohne Auswirkung von Sicherheiten auf NICA)
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0065
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(-) NICA-Auswirkung der Anerkennung von Sicherheiten für kundengeclearte Geschäfte mit qualifizierten ZGP (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)
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0071
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(-) Auswirkung anrechenbarer erhaltener Barnachschüsse, aufgerechnet mit Derivate-Marktwert (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)
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0081
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(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)
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0091
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Derivate: Potenzieller künftiger Risikopositionsbeitrag nach SA-CCR (Multiplikator 1)
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0092
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(-) Auswirkung eines niedrigeren Multiplikators auf kundengeclearte Geschäfte mit qualifizierten ZGP über PFE-Beitrag (SA-CCR - potenzielle künftige Risikoposition)
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0093
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(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (SA-CCR-Konzept - potenzielle künftige Risikoposition)
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0101
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Ausnahme für Derivate: Beitrag der Wiederbeschaffungskosten nach vereinfachtem Standardansatz
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0102
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(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (vereinfachter Standardansatz - Wiederbeschaffungskosten)
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0103
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Ausnahme für Derivate: Potenzieller künftiger Risikopositionsbeitrag nach vereinfachtem Standardansatz (Multiplikator 1)
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0104
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(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (vereinfachter Standardansatz - potenzielle künftige Risikoposition)
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0110
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Ausnahme für Derivate: Ursprungsrisikomethode
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0120
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(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (Ursprungsrisikomethode)
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0130
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Gedeckelter Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate
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0140
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(-) Anrechenbare erworbene Kreditderivate, aufgerechnet mit geschriebenen Kreditderivaten
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0150
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Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 10 % gemäß Artikel 429f CRR
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0160
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Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 20 % gemäß Artikel 429f CRR
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0170
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Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 50 % gemäß Artikel 429f CRR
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0180
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Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 100 % gemäß Artikel 429f CRR
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0181
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(-) Allgemeine Kreditrisikoanpassungen an außerbilanziellen Posten
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0185
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Zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe Buchwert gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Handelstag
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0186
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Zur Abrechnung anstehende marktübliche Verkäufe: rückgängige Aufrechnung gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Handelstag
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0187
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(-) Zur Abrechnung anstehende marktübliche Verkäufe: aufgerechnet gemäß Artikel 429g Absatz 2 CRR
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0188
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Zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe: vollständige Anerkennung der Zahlungszusagen nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Erfüllungstag
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0189
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Zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe: aufgerechnet mit Zahlungszusagen nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Erfüllungstag gemäß Artikel 429g Absatz 3 CRR
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0190
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Sonstige Vermögenswerte
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0191
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(-) Allgemeine Kreditrisikoanpassungen an bilanzwirksamen Posten
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0193
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Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die nicht aufsichtlich aufgerechnet werden können: Wert nach Rechnungslegungsrahmen
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0194
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Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die nicht aufsichtlich aufgerechnet werden können: Wirkung der Hinzurechnung des Nettings innerhalb des Rechnungslegungsrahmens
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0195
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Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtlich aufgerechnet werden können: Wert nach Rechnungslegungsrahmen
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0196
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Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtlich aufgerechnet werden können: Wirkung der Hinzurechnung des Nettings innerhalb des Rechnungslegungsrahmens
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0197
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(-) Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtlich aufgerechnet werden können: Anerkennung des Nettings gemäß Artikel 429b Absatz 2 CRR
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0198
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(-) Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtlich aufgerechnet werden können: Anerkennung des Nettings gemäß Artikel 429b Absatz 3 CRR
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0200
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Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten Sicherheiten
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0210
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(-) Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Derivatgeschäften
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0220
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(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (Einschüsse)
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0230
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Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte
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0235
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(-) Verringerung des Risikopositionswerts von Vorfinanzierungen oder Zwischendarlehen
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0240
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(-) Treuhandvermögen
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0250
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(-) Gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe c CRR unberücksichtigt bleiben dürfen (Einzelbasis)
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0251
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(-) IPS-Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe c CRR unberücksichtigt bleiben dürfen
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0252
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(-) Ausgenommene garantierte Teile von Risikopositionen aus Exportkrediten
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0253
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(-) Ausgenommene überschüssige Sicherheiten, die bei Triparty-Agenten hinterlegt wurden
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0254
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(-) Ausgenommene verbriefte Risikopositionen, die eine signifikante Risikoübertragung darstellen
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0255
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(-) Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe n CRR unberücksichtigt bleiben dürfen
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0256
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(-) Ausgenommene bankartige Nebendienstleistungen von Zentralverwahrern/Instituten gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe o CRR
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0257
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(-) Ausgenommene bankartige Nebendienstleistungen benannter Institute gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe p CRR
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0260
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(-) Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe j CRR unberücksichtigt bleiben dürfen
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0261
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(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken – Investitionen des öffentlichen Sektors
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0262
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(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken - von einer öffentlichen Entwicklungsbank vergebene Förderdarlehen
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0263
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(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats direkt eingerichteten Stelle vergeben werden
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0264
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(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats eingerichteten Stelle über ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut vergeben werden
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0265
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(-) Ausgenommene Risikopositionen in Durchlauf-Förderdarlehen nicht-öffentlicher Entwicklungsbanken (oder Abteilungen) - von einer öffentlichen Entwicklungsbank vergebene Förderdarlehen
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0266
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(-) Ausgenommene Risikopositionen nicht-öffentlicher Entwicklungsbanken (oder Abteilungen) – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats direkt eingerichteten Stelle vergeben werden
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0267
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(-) Ausgenommene Risikopositionen nicht-öffentlicher Entwicklungsbanken (oder Abteilungen) – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats eingerichteten Stelle über ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut vergeben werden
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0270
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(-) Von Posten des Kernkapitals abgezogener Aktivbetrag - Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
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0280
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Von Posten des Kernkapitals abgezogener (-) oder hinzugefügter (+) Aktivbetrag — Übergangsdefinition
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0290
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Gesamtrisikomessgröße für die Verschuldungsquote – unter Verwendung einer Definition des Kernkapitals nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
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0300
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Gesamtrisikomessgröße für die Verschuldungsquote – unter Verwendung einer Übergangsdefinition des Kernkapitals
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Zeile
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Kapital
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0310
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Kernkapital - Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
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0320
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Kernkapital - Übergangsdefinition
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Zeile
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Verschuldungsquote
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0330
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Verschuldungsquote – unter Verwendung einer Definition des Kernkapitals nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
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0340
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Verschuldungsquote - unter Verwendung einer Übergangsdefinition des Kernkapitals
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Zeile
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Anforderungen: Beträge
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0350
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Säule-2-Anforderung (Pillar 2 requirement, P2R) zur Verminderung von Risiken einer übermäßigen Verschuldung
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0360
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davon: in Form von hartem Kernkapital
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0370
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G-SRI-Puffer bei der Verschuldungsquote
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0380
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Säule-2-Anforderung (Pillar 2 Guidance, P2G) zur Verminderung von Risiken einer übermäßigen Verschuldung
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0390
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davon: in Form von hartem Kernkapital
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0400
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davon: in Form von Kernkapital
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Zeile
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Anforderungen: Quoten
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0410
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Säule-1-Verschuldungsquote
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0420
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SREP-Gesamtverschuldungsquote (Total SREP leverage ratio requirement, TSLRR)
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0430
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TSLRR: in Form von hartem Kernkapital
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0440
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Gesamtverschuldungsquote (Overall leverage ratio requirement, OLRR)
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0450
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Gesamtverschuldungsquote (OLRR) und Säule-2-Anforderung (P2G)
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0460
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OLRR und P2G: in Form von hartem Kernkapital
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0470
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OLRR und P2G: in Form von Kernkapital
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Zeile
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Zusatzinformationen
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0480
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Verschuldungsquote, die sich ergäbe, wenn IFRS 9 oder analoge Übergangsbestimmungen für erwartete Kreditverluste nicht angewandt würden
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0490
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Verschuldungsquote, die sich ergäbe, wenn die vorübergehende Behandlung von zeitwertbilanzierten, im sonstigen Ergebnis nicht realisierten Gewinnen und Verlusten nicht angewandt würde
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