AT 4.1 Tz 6

Fließen beobachtete Entwicklungen aus der Vergangenheit in die Verfahren zur Risikoquantifizierung ein und bezieht sich der Beobachtungszeitraum ausschließlich oder überwiegend auf Zeiten geordneter und ruhiger Marktverhältnisse, so sind auch die Auswirkungen von stärkeren Parameterveränderungen bei der Risikoquantifizierung angemessen zu berücksichtigen.

Erläuterung

Geordnete und ruhige Marktverhältnisse

Die Beurteilung, ob der Beobachtungszeitraum ausschließlich oder überwiegend Zeiten geordneter und ruhiger Marktverhältnisse beinhaltet, umfasst einen Vergleich der Marktbewegungen innerhalb des Beobachtungszeitraums mit weiter zurückliegenden Zeiträumen hinsichtlich der Auswirkungen auf den Risikobetrag.

1. Overview

1.1 References

1.2 Identified Requirements

1.3 Related Standards

2. Identified Requirements

3. Related Standards

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