ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVIII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ IRRBB
Αριθμός υποδείγματος	Κωδικός υποδείγματος	Αποδέκτες	Ονομασία υποδείγματος / ομάδας υποδειγμάτων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ IRRBB: ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ (SOT) ΤΗΣ EVE / ΤΩΝ NII ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ MV [ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ]
1	J 01.00	Όλα τα ιδρύματα	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ IRRBB: ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ (SOT) ΤΗΣ EVE / ΤΩΝ NII ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ MV
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ [ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ]
2	J 02.00	Μεγάλα ιδρύματα	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
3	J 03.00	«Άλλα» ιδρύματα	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ «ΑΛΛΑ» ΙΔΡΥΜΑΤΑ)
4	J 04.00	ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (SNCI)	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SNCI)
ΥΠΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ [ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ]
5	J 05.00	Μεγάλα ιδρύματα	ΥΠΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
6	J 06.00	«Άλλα» ιδρύματα	ΥΠΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ «ΑΛΛΑ» ΙΔΡΥΜΑΤΑ)
7	J 07.00	ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (SNCI)	ΥΠΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SNCI)
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ [ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ]
8	J 08.00	Μεγάλα ιδρύματα	ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
9	J 09.00	«Άλλα» ιδρύματα και SNCI	ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SNCI ΚΑΙ «ΑΛΛΑ» ΙΔΡΥΜΑΤΑ)
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [ΕΤΗΣΙΩΣ]
10,1	J 10.01	Μεγάλα ιδρύματα	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
10,2	J 10.02	Μεγάλα ιδρύματα	ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ «ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ»
11,1	J 11.01	«Άλλα» ιδρύματα και SNCI	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SNCI ΚΑΙ «ΑΛΛΑ» ΙΔΡΥΜΑΤΑ)
11,2	J 11.02	«Άλλα» ιδρύματα και SNCI	ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ «ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ» (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SNCI ΚΑΙ «ΑΛΛΑ» ΙΔΡΥΜΑΤΑ)

J 01.00 — ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ IRRBB: ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ (SOT) ΤΗΣ EVE / ΤΩΝ NII ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ MV

Νόμισμα:

[EUR-Lex]

		Ποσό
		0010
Οικονομική αξία των μετοχών
Δ EVE σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο	0010
Δείκτης Δ EVE σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο	0020
EVE σύμφωνα με το βασικό σενάριο και τα εποπτικά σενάρια διαταραχών
Επίπεδο της EVE σύμφωνα με το βασικό σενάριο	0030
Δ EVE σε περίπτωση παράλληλης ανοδικής αιφνίδιας διακύμανσης	0040
Δ EVE σε περίπτωση παράλληλης καθοδικής αιφνίδιας διακύμανσης	0050
Δ EVE σε περίπτωση αιφνίδιας διακύμανσης με αύξηση κλίσης	0060
Δ EVE σε περίπτωση αιφνίδιας διακύμανσης με μείωση κλίσης	0070
Δ EVE σε περίπτωση ανοδικής αιφνίδιας διακύμανσης βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	0080
Δ EVE σε περίπτωση καθοδικής αιφνίδιας διακύμανσης βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	0090
Καθαρά έσοδα από τόκους
Δ NII σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο	0100
Δείκτης Δ NII σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο	0110
NII σύμφωνα με το βασικό σενάριο και τα εποπτικά σενάρια διαταραχών
Επίπεδο των NII σύμφωνα με το βασικό σενάριο	0120
Δ NII σε περίπτωση παράλληλης ανοδικής αιφνίδιας διακύμανσης	0130
Δ NII σε περίπτωση παράλληλης καθοδικής αιφνίδιας διακύμανσης	0140
Μεταβολές της MV με βάση το IMS
MV σύμφωνα με το βασικό σενάριο και τα εποπτικά σενάρια διαταραχών
Επίπεδο της αγοραίας αξίας σύμφωνα με το βασικό σενάριο	0150
Δ MV σε περίπτωση παράλληλης ανοδικής αιφνίδιας διακύμανσης	0160
Δ MV σε περίπτωση παράλληλης καθοδικής αιφνίδιας διακύμανσης	0170
Άλλα νομίσματα: Μέγεθος των αιφνίδιων διακυμάνσεων των επιτοκίων
Παράλληλη αιφνίδια διακύμανση	0180
Αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	0190
Αιφνίδια διακύμανση μακροπρόθεσμων επιτοκίων	0200

J 02.00 — ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Νόμισμα:

[EUR-Lex]

		Λογιστική αξία	Διάρκεια	Εκτίμηση της τράπεζας για τις ευαισθησίες όσον αφορά τον IRRBB, συμπεριλαμβανομένων συμπεριφορικών / υπό όρους και αυτόματων δικαιωμάτων προαίρεσης
				Οικονομική αξία των μετοχών							Καθαρά έσοδα από τόκους			Αγοραία αξία
				Επίπεδο της EVE — Βασικό σενάριο	Δ EVE — Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΕVE — Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΕVE — Αιφνίδια διακύμανση με αύξηση κλίσης	ΔΕVE — Αιφνίδια διακύμανση με μείωση κλίσης	ΔΕVE — Ανοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	ΔΕVE — Καθοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	Επίπεδο των NII — Βασικό σενάριο	ΔΝΙΙ — Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΝΙΙ — Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	Επίπεδο της MV — Βασικό σενάριο	ΔΜV — Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΜV — Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0010
εκ των οποίων: λόγω αυτόματων δικαιωμάτων προαίρεσης	0020
Κεντρική τράπεζα	0030
Διατραπεζικά	0040
Δάνεια και προκαταβολές	0050
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0060
εκ των οποίων: μη εξυπηρετούμενα	0070
Λιανικής	0080
εκ των οποίων: εξασφαλισμένα με οικιστικά ακίνητα	0090
Μη χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0100
Χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0110
Χρεωστικοί τίτλοι	0120
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0130
Παράγωγα που αντισταθμίζουν στοιχεία ενεργητικού	0140
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0150
που αντισταθμίζουν χρεωστικούς τίτλους	0160
που αντισταθμίζουν άλλα στοιχεία ενεργητικού	0170
Άλλα	0180
Στοιχεία ενεργητικού εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού	0190
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0200
εκ των οποίων: λόγω αυτόματων δικαιωμάτων προαίρεσης	0210
Κεντρική τράπεζα	0220
Διατραπεζικές	0230
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0240
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0250
εκ των οποίων: AT1 ή T2	0260
NMD: Συναλλακτικές λιανικής	0270
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0280
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0290
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0300
NMD: Μη συναλλακτικές λιανικής	0310
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0320
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0330
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0340
NMD: Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0350
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0360
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0370
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0380
NMD: Χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0390
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0400
εκ των οποίων: λειτουργικές καταθέσεις	0410
Προθεσμιακές καταθέσεις	0420
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0430
Λιανικής	0440
Μη χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0450
Χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0460
Παράγωγα που αντισταθμίζουν υποχρεώσεις	0470
εκ των οποίων: σταθερού επιτοκίου	0480
που αντισταθμίζουν χρεωστικούς τίτλους	0490
που αντισταθμίζουν άλλες υποχρεώσεις	0500
Άλλα	0510
Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις	0520
Άλλα παράγωγα (Καθαρό στοιχείο ενεργητικού/παθητικού)	0530
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Καθαρά παράγωγα	0540
Καθαρή θέση επιτοκίου χωρίς παράγωγα	0550
Καθαρή θέση επιτοκίου με παράγωγα	0560
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού με επιπτώσεις από την MV	0570
Χρεωστικοί τίτλοι	0580
Παράγωγα	0590
Άλλα	0600
Σύνολο υποχρεώσεων με επιπτώσεις από την MV	0610
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0620
Παράγωγα	0630
Άλλα	0640

J 03.00 — ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ "ΑΛΛΑ" ΙΔΡΥΜΑΤΑ)

Νόμισμα:

[EUR-Lex]

		Λογιστική αξία	Διάρκεια	Εκτίμηση της τράπεζας για τις ευαισθησίες όσον αφορά τον IRRBB, συμπεριλαμβανομένων συμπεριφορικών / υπό όρους και αυτόματων δικαιωμάτων προαίρεσης
				Οικονομική αξία των μετοχών							Καθαρά έσοδα από τόκους			Αγοραία αξία
				Επίπεδο της EVE — Βασικό σενάριο	Δ EVE — Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΕVE — Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΕVE — Αιφνίδια διακύμανση με αύξηση κλίσης	ΔΕVE — Αιφνίδια διακύμανση με μείωση κλίσης	ΔΕVE — Ανοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	ΔΕVE — Καθοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	Επίπεδο των NII — Βασικό σενάριο	ΔΝΙΙ — Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΝΙΙ — Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	Επίπεδο της MV — Βασικό σενάριο	ΔΜV — Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΜV — Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0010
Κεντρική τράπεζα	0030
Διατραπεζικά	0040
Δάνεια και προκαταβολές	0050
Χρεωστικοί τίτλοι	0120
Παράγωγα που αντισταθμίζουν στοιχεία ενεργητικού	0140
που αντισταθμίζουν χρεωστικούς τίτλους	0160
που αντισταθμίζουν άλλα στοιχεία ενεργητικού	0170
Άλλα	0180
Στοιχεία ενεργητικού εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού	0190
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0200
Κεντρική τράπεζα	0220
Διατραπεζικές	0230
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0240
NMD: Συναλλακτικές λιανικής	0270
NMD: Μη συναλλακτικές λιανικής	0310
NMD: Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0350
NMD: Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0390
Προθεσμιακές καταθέσεις	0420
Παράγωγα που αντισταθμίζουν υποχρεώσεις	0470
που αντισταθμίζουν χρεωστικούς τίτλους	0490
που αντισταθμίζουν άλλες υποχρεώσεις	0500
Άλλα	0510
Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις	0520
Άλλα παράγωγα (Καθαρό στοιχείο ενεργητικού/παθητικού)	0530
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Καθαρά παράγωγα	0540
Καθαρή θέση επιτοκίου χωρίς παράγωγα	0550
Καθαρή θέση επιτοκίου με παράγωγα	0560
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού με επιπτώσεις από την MV	0570
Χρεωστικοί τίτλοι	0580
Παράγωγα	0590
Άλλα	0600
Σύνολο υποχρεώσεων με επιπτώσεις από την MV	0610
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0620
Παράγωγα	0630
Άλλα	0640

J 04.00 — ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ SNCI)

Νόμισμα:

[EUR-Lex]

		Λογιστική αξία	Διάρκεια	Εκτίμηση της τράπεζας για τις ευαισθησίες όσον αφορά τον IRRBB, συμπεριλαμβανομένων συμπεριφορικών / υπό όρους και αυτόματων δικαιωμάτων προαίρεσης
				Οικονομική αξία των μετοχών							Καθαρά έσοδα από τόκους			Αγοραία αξία
				Επίπεδο της EVE — Βασικό σενάριο	Δ EVE — Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΕVE — Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΕVE — Αιφνίδια διακύμανση με αύξηση κλίσης	ΔΕVE — Αιφνίδια διακύμανση με μείωση κλίσης	ΔΕVE — Ανοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	ΔΕVE — Καθοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	Επίπεδο των NII — Βασικό σενάριο	ΔΝΙΙ — Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΝΙΙ — Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	Επίπεδο της MV — Βασικό σενάριο	ΔΜV — Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	ΔΜV — Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0010
Στοιχεία ενεργητικού εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού	0190
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0200
Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενες υποχρεώσεις	0520
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού με επιπτώσεις από την MV	0570
Χρεωστικοί τίτλοι	0580
Παράγωγα	0590
Άλλα	0600
Σύνολο υποχρεώσεων με επιπτώσεις από την MV	0610
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0620
Παράγωγα	0630
Άλλα	0640

J 05.00 — ΥΠΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Νόμισμα:	[EUR-Lex]
Ανάπτυξη μοντέλων:	[EUR-Lex]

		Σταθερό επιτόκιο																									Κυμαινόμενο επιτόκιο
		Ονομαστικό ποσό				Σταθμισμένη μέση απόδοση	Σταθμισμένη μέση ληκτότητα (συμβατική)	Χρονοδιάγραμμα ανατιμολόγησης για όλες τις ονομαστικές υπό ανατιμολόγηση ταμειακές ροές																			Ονομαστικό ποσό				Σταθμισμένη μέση απόδοση	Σταθμισμένη μέση ληκτότητα (συμβατική)	Χρονοδιάγραμμα ανατιμολόγησης για όλες τις ονομαστικές υπό ανατιμολόγηση ταμειακές ροές
			% Με ενσωματωμένο ή ρητό αυτόματο δικαίωμα προαίρεσης		% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών	Άνω των 2 ετών έως 3 ετών	Άνω των 3 ετών έως 4 ετών	Άνω των 4 ετών έως 5 ετών	Άνω των 5 ετών έως 6 ετών	Άνω των 6 ετών έως 7 ετών	Άνω των 7 ετών έως 8 ετών	Άνω των 8 ετών έως 9 ετών	Άνω των 9 ετών έως 10 ετών	Άνω των 10 ετών έως 15 ετών	Άνω των 15 ετών έως 20 ετών	Άνω των 20 ετών		% Με ενσωματωμένο ή ρητό αυτόματο δικαίωμα προαίρεσης		% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών
			Αγορασθέν	Πωληθέν	% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών	Άνω των 2 ετών έως 3 ετών	Άνω των 3 ετών έως 4 ετών	Άνω των 4 ετών έως 5 ετών	Άνω των 5 ετών έως 6 ετών	Άνω των 6 ετών έως 7 ετών	Άνω των 7 ετών έως 8 ετών	Άνω των 8 ετών έως 9 ετών	Άνω των 9 ετών έως 10 ετών	Άνω των 10 ετών έως 15 ετών	Άνω των 15 ετών έως 20 ετών	Άνω των 20 ετών		Αγορασθέν	Πωληθέν	% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0010
Κεντρική τράπεζα	0030
Διατραπεζικά	0040
Δάνεια και προκαταβολές	0050
εκ των οποίων: μη εξυπηρετούμενα	0070
Λιανικής	0080
εκ των οποίων: εξασφαλισμένα με οικιστικά ακίνητα	0090
Μη χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0100
Χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0110
Χρεωστικοί τίτλοι	0120
Παράγωγα που αντισταθμίζουν στοιχεία ενεργητικού	0140
που αντισταθμίζουν χρεωστικούς τίτλους	0160
που αντισταθμίζουν άλλα στοιχεία ενεργητικού	0170
Άλλα	0180
Στοιχεία ενεργητικού εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού	0190
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0200
Κεντρική τράπεζα	0220
Διατραπεζικές	0230
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0240
εκ των οποίων: AT1 ή T2	0260
NMD: Συναλλακτικές λιανικής	0270
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0290
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0300
NMD: Μη συναλλακτικές λιανικής	0310
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0330
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0340
NMD: Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0350
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0370
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0380
NMD: Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0390
εκ των οποίων: λειτουργικές καταθέσεις	0410
Προθεσμιακές καταθέσεις	0420
Λιανικής	0440
Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0450
Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0460
Παράγωγα που αντισταθμίζουν υποχρεώσεις	0470
που αντισταθμίζουν χρεωστικούς τίτλους	0490
που αντισταθμίζουν άλλες υποχρεώσεις	0500
Άλλα	0510
Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενες υποχρεώσεις	0520
Άλλα παράγωγα (Καθαρό στοιχείο ενεργητικού/παθητικού)	0530
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού με επιπτώσεις από την MV	0570
Χρεωστικοί τίτλοι	0580
Παράγωγα	0590
Άλλα	0600
Σύνολο υποχρεώσεων με επιπτώσεις από την MV	0610
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0620
Παράγωγα	0630
Άλλα	0640

J 06.00 — ΥΠΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ "ΑΛΛΑ" ΙΔΡΥΜΑΤΑ)

Νόμισμα:	[EUR-Lex]
Ανάπτυξη μοντέλων:	[EUR-Lex]

		Σταθερό επιτόκιο																									Κυμαινόμενο επιτόκιο
		Ονομαστικό ποσό				Σταθμισμένη μέση απόδοση	Σταθμισμένη μέση ληκτότητα (συμβατική)	Χρονοδιάγραμμα ανατιμολόγησης για όλες τις ονομαστικές υπό ανατιμολόγηση ταμειακές ροές																			Ονομαστικό ποσό				Σταθμισμένη μέση απόδοση	Σταθμισμένη μέση ληκτότητα (συμβατική)	Χρονοδιάγραμμα ανατιμολόγησης για όλες τις ονομαστικές υπό ανατιμολόγηση ταμειακές ροές
			% Με ενσωματωμένο ή ρητό αυτόματο δικαίωμα προαίρεσης		% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών	Άνω των 2 ετών έως 3 ετών	Άνω των 3 ετών έως 4 ετών	Άνω των 4 ετών έως 5 ετών	Άνω των 5 ετών έως 6 ετών	Άνω των 6 ετών έως 7 ετών	Άνω των 7 ετών έως 8 ετών	Άνω των 8 ετών έως 9 ετών	Άνω των 9 ετών έως 10 ετών	Άνω των 10 ετών έως 15 ετών	Άνω των 15 ετών έως 20 ετών	Άνω των 20 ετών		% Με ενσωματωμένο ή ρητό αυτόματο δικαίωμα προαίρεσης		% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών
			Αγορασθέν	Πωληθέν	% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών	Άνω των 2 ετών έως 3 ετών	Άνω των 3 ετών έως 4 ετών	Άνω των 4 ετών έως 5 ετών	Άνω των 5 ετών έως 6 ετών	Άνω των 6 ετών έως 7 ετών	Άνω των 7 ετών έως 8 ετών	Άνω των 8 ετών έως 9 ετών	Άνω των 9 ετών έως 10 ετών	Άνω των 10 ετών έως 15 ετών	Άνω των 15 ετών έως 20 ετών	Άνω των 20 ετών		Αγορασθέν	Πωληθέν	% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0010
Κεντρική τράπεζα	0030
Διατραπεζικά	0040
Δάνεια και προκαταβολές	0050
Χρεωστικοί τίτλοι	0120
Παράγωγα που αντισταθμίζουν στοιχεία ενεργητικού	0140
που αντισταθμίζουν χρεωστικούς τίτλους	0160
που αντισταθμίζουν άλλα στοιχεία ενεργητικού	0170
Άλλα	0180
Στοιχεία ενεργητικού εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού	0190
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0200
Κεντρική τράπεζα	0220
Διατραπεζικές	0230
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0240
εκ των οποίων: AT1 ή T2	0260
NMD: Συναλλακτικές λιανικής	0270
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0290
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0300
NMD: Μη συναλλακτικές λιανικής	0310
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0330
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0340
NMD: Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0350
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0370
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0380
NMD: Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0390
εκ των οποίων: λειτουργικές καταθέσεις	0410
Προθεσμιακές καταθέσεις	0420
Λιανικής	0440
Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0450
Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0460
Παράγωγα που αντισταθμίζουν υποχρεώσεις	0470
που αντισταθμίζουν χρεωστικούς τίτλους	0490
που αντισταθμίζουν άλλες υποχρεώσεις	0500
Άλλα	0510
Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενες υποχρεώσεις	0520
Άλλα παράγωγα (Καθαρό στοιχείο ενεργητικού/παθητικού)	0530
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού με επιπτώσεις από την MV	0570
Χρεωστικοί τίτλοι	0580
Παράγωγα	0590
Άλλα	0600
Σύνολο υποχρεώσεων με επιπτώσεις από την MV	0610
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0620
Παράγωγα	0630
Άλλα	0640

J 07.00 — ΥΠΟ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ SNCI)

Νόμισμα:	[EUR-Lex]
Ανάπτυξη μοντέλων:	[EUR-Lex]

		Σταθερό επιτόκιο																									Κυμαινόμενο επιτόκιο
		Ονομαστικό ποσό				Σταθμισμένη μέση απόδοση	Σταθμισμένη μέση ληκτότητα (συμβατική)	Χρονοδιάγραμμα ανατιμολόγησης για όλες τις ονομαστικές υπό ανατιμολόγηση ταμειακές ροές																			Ονομαστικό ποσό				Σταθμισμένη μέση απόδοση	Σταθμισμένη μέση ληκτότητα (συμβατική)	Χρονοδιάγραμμα ανατιμολόγησης για όλες τις ονομαστικές υπό ανατιμολόγηση ταμειακές ροές
			% Με ενσωματωμένο ή ρητό αυτόματο δικαίωμα προαίρεσης		% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών	Άνω των 2 ετών έως 3 ετών	Άνω των 3 ετών έως 4 ετών	Άνω των 4 ετών έως 5 ετών	Άνω των 5 ετών έως 6 ετών	Άνω των 6 ετών έως 7 ετών	Άνω των 7 ετών έως 8 ετών	Άνω των 8 ετών έως 9 ετών	Άνω των 9 ετών έως 10 ετών	Άνω των 10 ετών έως 15 ετών	Άνω των 15 ετών έως 20 ετών	Άνω των 20 ετών		% Με ενσωματωμένο ή ρητό αυτόματο δικαίωμα προαίρεσης		% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών
			Αγορασθέν	Πωληθέν	% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών	Άνω των 2 ετών έως 3 ετών	Άνω των 3 ετών έως 4 ετών	Άνω των 4 ετών έως 5 ετών	Άνω των 5 ετών έως 6 ετών	Άνω των 6 ετών έως 7 ετών	Άνω των 7 ετών έως 8 ετών	Άνω των 8 ετών έως 9 ετών	Άνω των 9 ετών έως 10 ετών	Άνω των 10 ετών έως 15 ετών	Άνω των 15 ετών έως 20 ετών	Άνω των 20 ετών		Αγορασθέν	Πωληθέν	% Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων			Μίας ημέρας	Άνω της 1 ημέρας έως 1 μήνα	Άνω του 1 μήνα έως 3 μηνών	Άνω των 3 μηνών έως 6 μηνών	Άνω των 6 μηνών έως 9 μηνών	Άνω των 9 μηνών έως 12 μηνών	Άνω των 12 μηνών έως 1,5 έτους	Άνω του 1,5 έτους έως 2 ετών
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0010
Κεντρική τράπεζα	0030
Διατραπεζικά	0040
Δάνεια και προκαταβολές	0050
Χρεωστικοί τίτλοι	0120
Παράγωγα που αντισταθμίζουν στοιχεία ενεργητικού	0140
Άλλα	0180
Στοιχεία ενεργητικού εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενα στοιχεία ενεργητικού	0190
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0200
Κεντρική τράπεζα	0220
Διατραπεζικές	0230
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0240
NMD: Συναλλακτικές λιανικής	0270
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0290
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0300
NMD: Μη συναλλακτικές λιανικής	0310
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0330
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0340
NMD: Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0350
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0370
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0380
NMD: Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0390
εκ των οποίων: λειτουργικές καταθέσεις	0410
Προθεσμιακές καταθέσεις	0420
Λιανικής	0440
Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0450
Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0460
Παράγωγα που αντισταθμίζουν υποχρεώσεις	0470
Άλλα	0510
Υποχρεώσεις εκτός ισολογισμού: ενδεχόμενες υποχρεώσεις	0520
Άλλα παράγωγα (Καθαρό στοιχείο ενεργητικού/παθητικού)	0530
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού με επιπτώσεις από την MV	0570
Χρεωστικοί τίτλοι	0580
Παράγωγα	0590
Άλλα	0600
Σύνολο υποχρεώσεων με επιπτώσεις από την MV	0610
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι	0620
Παράγωγα	0630
Άλλα	0640

J 08.00 — ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Νόμισμα:

[EUR-Lex]

		Ονομαστικό ποσό		Βασικό σενάριο (συμβατικό)	Βασικό σενάριο (συμπεριφορικό)	Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	Αιφνίδια διακύμανση με αύξηση κλίσης	Αιφνίδια διακύμανση με μείωση κλίσης	Ανοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	Καθοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων
		Ονομαστικό ποσό	Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων (%)	Βασικό σενάριο (συμβατικό)	Βασικό σενάριο (συμπεριφορικό)	Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	Αιφνίδια διακύμανση με αύξηση κλίσης	Αιφνίδια διακύμανση με μείωση κλίσης	Ανοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	Καθοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD - Ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων
Μέσες ημερομηνίες ανατιμολόγησης πριν και μετά την ανάπτυξη μοντέλων
NMD: Συναλλακτικές λιανικής	0010
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0020
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0030
NMD: Μη συναλλακτικές λιανικής	0040
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0050
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0060
NMD: Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0070
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0080
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0090
NMD: Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0100
εκ των οποίων: λειτουργικές καταθέσεις	0110
PTR σε ορίζοντα 1 έτους
NMD: Συναλλακτικές λιανικής	0120
NMD: Μη συναλλακτικές λιανικής	0130
NMD: Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0140
NMD: Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0150
Σταθερό επιτόκιο — Κίνδυνος προπληρωμής
Μέσες ημερομηνίες ανατιμολόγησης πριν και μετά την ανάπτυξη μοντέλων
Δάνεια και προκαταβολές	0160
εκ των οποίων: μη εξυπηρετούμενα	0170
Λιανικής	0180
εκ των οποίων: εξασφαλισμένα με οικιστικά ακίνητα	0190
Μη χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0200
Χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0210
Χρεωστικοί τίτλοι	0220
Υπό όρους ποσοστά προπληρωμής (μέσος όρος σε ετήσια βάση)
Δάνεια και προκαταβολές	0230
εκ των οποίων: μη εξυπηρετούμενα	0240
Λιανικής	0250
εκ των οποίων: εξασφαλισμένα με οικιστικά ακίνητα	0260
Μη χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0270
Χρηματοπιστωτικά χονδρικής	0280
Χρεωστικοί τίτλοι	0290
Σταθερό επιτόκιο — πρόωρη εξόφληση
Μέσες ημερομηνίες ανατιμολόγησης πριν και μετά την ανάπτυξη μοντέλων
Προθεσμιακές καταθέσεις	0300
Λιανικής	0310
Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0320
Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0330
Ποσοστά πρόωρης εξόφλησης (σωρευτικός μέσος όρος)
Προθεσμιακές καταθέσεις	0340
Λιανικής	0350
Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0360
Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0370

J 09.00 — ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SNCI ΚΑΙ "ΑΛΛΑ" ΙΔΡΥΜΑΤΑ)

Νόμισμα:

[EUR-Lex]

		Ονομαστικό ποσό		Βασικό σενάριο (συμβατικό)	Βασικό σενάριο (συμπεριφορικό)	Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	Αιφνίδια διακύμανση με αύξηση κλίσης	Αιφνίδια διακύμανση με μείωση κλίσης	Ανοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	Καθοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων
		Ονομαστικό ποσό	Υποκείμενο στην ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων (%)	Βασικό σενάριο (συμβατικό)	Βασικό σενάριο (συμπεριφορικό)	Παράλληλη ανοδική αιφνίδια διακύμανση	Παράλληλη καθοδική αιφνίδια διακύμανση	Αιφνίδια διακύμανση με αύξηση κλίσης	Αιφνίδια διακύμανση με μείωση κλίσης	Ανοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων	Καθοδική αιφνίδια διακύμανση βραχυπρόθεσμων επιτοκίων
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD - Ανάπτυξη συμπεριφορικών μοντέλων
Μέσες ημερομηνίες ανατιμολόγησης πριν και μετά την ανάπτυξη μοντέλων
NMD: Συναλλακτικές λιανικής	0010
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0020
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0030
NMD: Μη συναλλακτικές λιανικής	0040
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0050
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0060
NMD: Μη χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0070
εκ των οποίων: βασική συνιστώσα	0080
εκ των οποίων: εξαιρούμενες από το ανώτατο όριο των 5 ετών	0090
NMD: Χρηματοπιστωτικές χονδρικής	0100
εκ των οποίων: λειτουργικές καταθέσεις	0110
Σταθερό επιτόκιο — Κίνδυνος προπληρωμής
Μέσες ημερομηνίες ανατιμολόγησης πριν και μετά την ανάπτυξη μοντέλων
Δάνεια και προκαταβολές	0160
Χρεωστικοί τίτλοι	0220
Ποσοστά προπληρωμής υπό όρους (μέσος όρος)
Δάνεια και προκαταβολές	0230
Χρεωστικοί τίτλοι	0290
Σταθερό επιτόκιο — Πρόωρη εξόφληση
Μέσες ημερομηνίες ανατιμολόγησης πριν και μετά την ανάπτυξη μοντέλων
Προθεσμιακές καταθέσεις	0300
Ποσοστά πρόωρης εξόφλησης (μέσος όρος)
Προθεσμιακές καταθέσεις	0340

J 10.00 — ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προσέγγιση για τις εκτιμήσεις των SOT των NII και της EVE
Προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των SOT (NII/EVE)	0010
Απαίτηση της αρμόδιας αρχής (NII/EVE)	0020
Μεθοδολογία των NII
Μεθοδολογία (NII)	0030
Εξαρτώμενες ταμειακές ροές (NII)	0040
Κίνδυνος δικαιωμάτων προαίρεσης (NII)	0050
Κίνδυνος βάσης (NII)	0060
Μεθοδολογία της EVE
Μεθοδολογία (EVE)	0070
Εξαρτώμενες ταμειακές ροές (EVE)	0080
Κίνδυνος δικαιωμάτων προαίρεσης (EVE)	0090
Κίνδυνος βάσης (EVE)	0100
Εμπορικά περιθώρια / άλλες συνιστώσες περιθωρίου (EVE)	0110
Πεδίο εφαρμογής/Όρια σημαντικότητας (NII/EVE)
Χρηματικές ποινές από προπληρωμές δανείων	0120
Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις / περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών προγραμμάτων	0130
Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα	0140
Αναλήψεις δανειακών υποχρεώσεων σταθερού επιτοκίου	0150
Κίνδυνος προπληρωμής	0160
Κίνδυνος πρόωρης εξόφλησης	0170
Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες
Γενική προσέγγιση για την ανάπτυξη μοντέλων NMD	0180
Προσδιορισμός των υπολοίπων της βασικής συνιστώσας NMD	0190
Σχετικοί παράγοντες για τα υπόλοιπα των NMD	0200
Υπόλοιπα της βασικής συνιστώσας των NMD (κατανομή των υπολοίπων της βασικής συνιστώσας NMD)	0210
Ανώτατο όριο πέντε ετών για την ανατιμολόγηση των NMD όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου IRRBB	0220
Εξαιρέσεις από το ανώτατο όριο πέντε ετών για την ανατιμολόγηση των NMD	0230
Ανάπτυξη μοντέλων λειτουργικών NMD από χρηματοπιστωτικούς πελάτες	0240
Μεταβολές στη διάρθρωση του ισολογισμού λόγω επιτοκίων	0250
Στρατηγικές μείωσης και αντιστάθμισης του κινδύνου IRRBB (EVE)	0260
Στρατηγικές μείωσης και αντιστάθμισης του κινδύνου IRRBB (NII)	0270
SOT σχετικά με τη μέτρηση κινδύνου NII στο πλαίσιο της προσέγγισης IMS — PTR των προθεσμιακών καταθέσεων λιανικής	0280
SOT όσον αφορά τη μέτρηση κινδύνου NII στο πλαίσιο της προσέγγισης IMS — PTR των δανείων λιανικής σταθερού επιτοκίου	0290
Κίνδυνος βάσης	0300
CSRBB	0310

Νόμισμα:

[EUR-Lex]

Καμπύλη απόδοσης μηδενικού κινδύνου (προεξόφληση στη SOT της EVE)	0320
Καμπύλη απόδοσης μηδενικού κινδύνου (εσωτερικές μετρήσεις κινδύνου της EVE)	0330
Μεταβολή ουσιωδών παραδοχών (EVE)	0340
Μεταβολή ουσιωδών παραδοχών (NII)	0350
Κατώτατο όριο επιτοκίου κατόπιν αιφνίδιας διακύμανσης (NII/EVE)	0360

J 11.00 — ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ SNCI ΚΑΙ "ΑΛΛΑ" ΙΔΡΥΜΑΤΑ)

Προσέγγιση για τις εκτιμήσεις των SOT των NII και της EVE
Προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των SOT (NII/EVE)	0010
Απαίτηση της αρμόδιας αρχής (NII/EVE)	0020
Μεθοδολογία των NII
Μεθοδολογία (NII)	0030
Εξαρτώμενες ταμειακές ροές (NII)	0040
Κίνδυνος δικαιωμάτων προαίρεσης (NII)	0050
Κίνδυνος βάσης (NII)	0060
Μεθοδολογία της EVE
Μεθοδολογία (EVE)	0070
Εξαρτώμενες ταμειακές ροές (EVE)	0080
Κίνδυνος δικαιωμάτων προαίρεσης (EVE)	0090
Κίνδυνος βάσης (EVE)	0100
Εμπορικά περιθώρια / άλλες συνιστώσες περιθωρίου (EVE)	0110
Πεδίο εφαρμογής/Όρια σημαντικότητας (NII/EVE)
Χρηματικές ποινές από προπληρωμές δανείων	0120
Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις / περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδοτικών προγραμμάτων	0130
Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα	0140
Αναλήψεις δανειακών υποχρεώσεων σταθερού επιτοκίου	0150
Κίνδυνος προπληρωμής	0160
Κίνδυνος πρόωρης εξόφλησης	0170
Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες
Γενική προσέγγιση για την ανάπτυξη μοντέλων NMD	0180
Προσδιορισμός των υπολοίπων της βασικής συνιστώσας NMD	0190
Σχετικοί παράγοντες για τα υπόλοιπα των NMD	0200
Υπόλοιπα της βασικής συνιστώσας των NMD (κατανομή των υπολοίπων της βασικής συνιστώσας NMD)	0210
Ανώτατο όριο πέντε ετών για την ανατιμολόγηση των NMD όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου IRRBB	0220
Εξαιρέσεις από το ανώτατο όριο πέντε ετών για την ανατιμολόγηση των NMD	0230
Ανάπτυξη μοντέλων λειτουργικών NMD από χρηματοπιστωτικούς πελάτες	0240
Στρατηγικές μείωσης και αντιστάθμισης του κινδύνου IRRBB (EVE)	0260
Στρατηγικές μείωσης και αντιστάθμισης του κινδύνου IRRBB (NII)	0270
SOT σχετικά με τη μέτρηση κινδύνου NII στο πλαίσιο της προσέγγισης IMS — PTR των προθεσμιακών καταθέσεων λιανικής	0280
SOT όσον αφορά τη μέτρηση κινδύνου NII στο πλαίσιο της προσέγγισης IMS — PTR των δανείων λιανικής σταθερού επιτοκίου	0290
Κίνδυνος βάσης	0300
CSRBB	0310

Νόμισμα:

[EUR-Lex]

Καμπύλη απόδοσης μηδενικού κινδύνου (προεξόφληση στη SOT της EVE)	0320
Καμπύλη απόδοσης μηδενικού κινδύνου (εσωτερικές μετρήσεις κινδύνου της EVE)	0330
Κατώτατο όριο επιτοκίου κατόπιν αιφνίδιας διακύμανσης (NII/EVE)	0360

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVIII

1. Overview

1.1 References

1.2 Identified Requirements

1.3 Related Standards

2. Identified Requirements

3. Related Standards