ANEXO XXVIII

PLANTILLAS SOBRE EL IRRBB

Número de plantilla

Código de plantilla

Destinatarios

Nombre de la plantilla/del grupo de plantillas

EVALUACIÓN DEL IRRBB: SOT SOBRE EL EVE / LOS NII Y VARIACIONES DEL MV [TRIMESTRAL]

1

J 01.00

Todas las entidades

EVALUACIÓN DEL IRRBB: SOT SOBRE EL EVE/LOS NII Y VARIACIONES DEL MV

DESGLOSE DE LAS ESTIMACIONES DE SENSIBILIDAD [TRIMESTRAL]

2

J 02.00

Entidades grandes

DESGLOSE DE LAS ESTIMACIONES DE SENSIBILIDAD

3

J 03.00

"Otras" entidades

DESGLOSE DE LAS ESTIMACIONES DE SENSIBILIDAD (PLANTILLA SIMPLIFICADA PARA "OTRAS" ENTIDADES)

4

J 04.00

Entidades pequeñas y no complejas

DESGLOSE DE LAS ESTIMACIONES DE SENSIBILIDAD (PLANTILLA SIMPLIFICADA PARA ENTIDADES PEQUEÑAS Y NO COMPLEJAS)

FLUJOS DE EFECTIVO QUE SE REPRECIAN [TRIMESTRAL]

5

J 05.00

Entidades grandes

FLUJOS DE EFECTIVO QUE SE REPRECIAN

6

J 06.00

"Otras" entidades

FLUJOS DE EFECTIVO QUE SE REPRECIAN (PLANTILLA SIMPLIFICADA PARA "OTRAS" ENTIDADES)

7

J 07.00

Entidades pequeñas y no complejas

FLUJOS DE EFECTIVO QUE SE REPRECIAN (PLANTILLA SIMPLIFICADA PARA ENTIDADES PEQUEÑAS Y NO COMPLEJAS)

PARÁMETROS PERTINENTES [TRIMESTRAL]

8

J 08.00

Entidades grandes

PARÁMETROS PERTINENTES

9

J 09.00

"Otras" entidades y entidades pequeñas y no complejas

PARÁMETROS PERTINENTES (PLANTILLA SIMPLIFICADA PARA ENTIDADES PEQUEÑAS Y NO COMPLEJAS Y "OTRAS" ENTIDADES)

INFORMACIÓN CUALITATIVA [ANUAL]

10,1

J 10.01

Entidades grandes

INFORMACIÓN CUALITATIVA GENERAL

10,2

J 10.02

Entidades grandes

INFORMACIÓN CUALITATIVA DESGLOSADA POR MONEDAS

11,1

J 11.01

"Otras" entidades y entidades pequeñas y no complejas

INFORMACIÓN CUALITATIVA GENERAL (PLANTILLA SIMPLIFICADA PARA ENTIDADES PEQUEÑAS Y NO COMPLEJAS Y "OTRAS" ENTIDADES)

11,2

J 11.02

"Otras" entidades y entidades pequeñas y no complejas

INFORMACIÓN CUALITATIVA DESGLOSADA POR MONEDAS (PLANTILLA SIMPLIFICADA PARA ENTIDADES PEQUEÑAS Y NO COMPLEJAS Y "OTRAS" ENTIDADES)

J 01.00 - EVALUACIÓN DEL IRRBB: SOT SOBRE EL EVE / LOS NII Y VARIACIONES DEL MV

Moneda:

[EUR-Lex]

Importe

0010

Valor económico del patrimonio neto (EVE)

ΔEVE en el peor escenario

0010

Ratio de ΔEVE en el peor escenario

0020

EVE en los escenarios base y de perturbación a efectos de supervisión

Nivel del EVE en el escenario base

0030

ΔEVE bajo perturbación paralela alcista

0040

ΔEVE bajo perturbación paralela bajista

0050

ΔEVE bajo empinamiento

0060

ΔEVE bajo aplanamiento

0070

ΔEVE bajo perturbación alcista de los tipos a corto plazo

0080

ΔEVE bajo perturbación bajista de los tipos a corto plazo

0090

Ingresos netos por intereses (NII)

ΔNII en el peor escenario

0100

Ratio de ΔNII en el peor escenario

0110

NII en los escenarios base y de perturbación a efectos de supervisión

Nivel de los NII en el escenario base

0120

ΔNII bajo perturbación paralela alcista

0130

ΔNII bajo perturbación paralela bajista

0140

Variaciones del valor de mercado (MV) con arreglo al IMS

MV en los escenarios base y de perturbación a efectos de supervisión

Nivel del valor de mercado en el escenario base

0150

ΔMV bajo perturbación paralela alcista

0160

ΔMV bajo perturbación paralela bajista

0170

Otras monedas: magnitud de las perturbaciones de los tipos de interés

Perturbación paralela

0180

Perturbación de los tipos a corto plazo

0190

Perturbación de los tipos a largo plazo

0200

J 02.00 - DESGLOSE DE LAS ESTIMACIONES DE SENSIBILIDAD

Moneda:

[EUR-Lex]

Importe en libros

Duración

Estimación por la entidad de las sensibilidades del IRRBB, con inclusión de la opcionalidad conductual, condicional y automática

Valor económico del patrimonio neto (EVE)

Ingresos netos por intereses (NII)

Valor de mercado

Nivel del EVE: escenario base

ΔEVE: perturbación paralela alcista

ΔEVE: perturbación paralela bajista

ΔEVE: empinamiento

ΔEVE: aplanamiento

ΔEVE: perturbación alcista de los tipos a corto plazo

ΔEVE: perturbación bajista de los tipos a corto plazo

Nivel de los NII: escenario base

ΔNII: perturbación paralela alcista

ΔNII: perturbación paralela bajista

Nivel del MV: escenario base

ΔMV: perturbación paralela alcista

ΔMV: perturbación paralela bajista

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

TOTAL DE ACTIVOS

0010

de los cuales: por opcionalidad automática

0020

Banco central

0030

Interbancarios

0040

Préstamos y anticipos

0050

de los cuales: tipo fijo

0060

de los cuales: dudosos

0070

Minoristas

0080

de los cuales: garantizados por bienes inmuebles residenciales

0090

Mayoristas no financieros

0100

Mayoristas financieros

0110

Valores representativos de deuda

0120

de los cuales: tipo fijo

0130

Derivados de cobertura de activos

0140

de los cuales: tipo fijo

0150

Cobertura de valores representativos de deuda

0160

Cobertura de otros activos

0170

Otros

0180

Activos fuera de balance: activos contingentes

0190

TOTAL DE PASIVOS

0200

de los cuales: por opcionalidad automática

0210

Banco central

0220

Interbancarios

0230

Valores representativos de deuda emitidos

0240

de los cuales: tipo fijo

0250

de los cuales: capital de nivel 1 adicional o nivel 2

0260

Depósitos sin vencimiento: minoristas para operaciones

0270

de los cuales: tipo fijo

0280

de los cuales: componente esencial

0290

de los cuales: exentos del límite máximo de 5 años

0300

Depósitos sin vencimiento: minoristas no destinados a operaciones

0310

de los cuales: tipo fijo

0320

de los cuales: componente esencial

0330

de los cuales: exentos del límite máximo de 5 años

0340

Depósitos sin vencimiento: mayoristas no financieros

0350

de los cuales: tipo fijo

0360

de los cuales: componente esencial

0370

de los cuales: exentos del límite máximo de 5 años

0380

Depósitos sin vencimiento: mayoristas financieros

0390

de los cuales: tipo fijo

0400

de los cuales: depósitos operativos

0410

Depósitos a plazo

0420

de los cuales: tipo fijo

0430

Minoristas

0440

Mayoristas no financieros

0450

Mayoristas financieros

0460

Derivados de cobertura de pasivos

0470

de los cuales: tipo fijo

0480

Cobertura de valores representativos de deuda

0490

Cobertura de otros pasivos

0500

Otros

0510

Pasivos fuera de balance: pasivos contingentes

0520

Otros derivados (activo/pasivo neto)

0530

PRO MEMORIA

Derivados netos

0540

Posición neta de tipo de interés sin derivados

0550

Posición neta de tipo de interés con derivados

0560

Total de activos con incidencia del MV

0570

Valores representativos de deuda

0580

Derivados

0590

Otros

0600

Total de pasivos con incidencia del MV

0610

Valores representativos de deuda emitidos

0620

Derivados

0630

Otros

0640

J 03.00 - DESGLOSE DE LAS ESTIMACIONES DE SENSIBILIDAD (PLANTILLA SIMPLIFICADA PARA «OTRAS» ENTIDADES)

Moneda:

[EUR-Lex]

Importe en libros

Duración

Estimación por la entidad de las sensibilidades del IRRBB, con inclusión de la opcionalidad conductual, condicional y automática

Valor económico del patrimonio neto (EVE)

Ingresos netos por intereses (NII)

Valor de mercado

Nivel del EVE: escenario base

ΔEVE: perturbación paralela alcista

ΔEVE: perturbación paralela bajista

ΔEVE: empinamiento

ΔEVE: aplanamiento

ΔEVE: perturbación alcista de los tipos a corto plazo

ΔEVE: perturbación bajista de los tipos a corto plazo

Nivel de los NII: escenario base

ΔNII: perturbación paralela alcista

ΔNII: perturbación paralela bajista

Nivel del MV: escenario base

ΔMV: perturbación paralela alcista

ΔMV: perturbación paralela bajista

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

TOTAL DE ACTIVOS

0010

Banco central

0030

Interbancarios

0040

Préstamos y anticipos

0050

Valores representativos de deuda

0120

Derivados de cobertura de activos

0140

Cobertura de valores representativos de deuda

0160

Cobertura de otros activos

0170

Otros

0180

Activos fuera de balance: activos contingentes

0190

TOTAL DE PASIVOS

0200

Banco central

0220

Interbancarios

0230

Valores representativos de deuda emitidos

0240

Depósitos sin vencimiento: minoristas para operaciones

0270

Depósitos sin vencimiento: minoristas no destinados a operaciones

0310

Depósitos sin vencimiento: mayoristas no financieros

0350

Depósitos sin vencimiento: mayoristas financieros

0390

Depósitos a plazo

0420

Derivados de cobertura de pasivos

0470

Cobertura de valores representativos de deuda

0490

Cobertura de otros pasivos

0500

Otros

0510

Pasivos fuera de balance: pasivos contingentes

0520

Otros derivados (activo/pasivo neto)

0530

PRO MEMORIA

Derivados netos

0540

Posición neta de tipo de interés sin derivados

0550

Posición neta de tipo de interés con derivados

0560

Total de activos con incidencia del MV

0570

Valores representativos de deuda

0580

Derivados

0590

Otros

0600

Total de pasivos con incidencia del MV

0610

Valores representativos de deuda emitidos

0620

Derivados

0630

Otros

0640

J 04.00 - DESGLOSE DE LAS ESTIMACIONES DE SENSIBILIDAD (PLANTILLA SIMPLIFICADA PARA ENTIDADES PEQUEÑAS Y NO COMPLEJAS)

Moneda:

[EUR-Lex]

Importe en libros

Duración

Estimación por la entidad de las sensibilidades del IRRBB, con inclusión de la opcionalidad conductual, condicional y automática

Valor económico del patrimonio neto (EVE)

Ingresos netos por intereses (NII)

Valor de mercado

Nivel del EVE: escenario base

ΔEVE: perturbación paralela alcista

ΔEVE: perturbación paralela bajista

ΔEVE: empinamiento

ΔEVE: aplanamiento

ΔEVE: perturbación alcista de los tipos a corto plazo

ΔEVE: perturbación bajista de los tipos a corto plazo

Nivel de los NII: escenario base

ΔNII: perturbación paralela alcista

ΔNII: perturbación paralela bajista

Nivel del MV: escenario base

ΔMV: perturbación paralela alcista

ΔMV: perturbación paralela bajista

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

TOTAL DE ACTIVOS

0010

Activos fuera de balance: activos contingentes

0190

TOTAL DE PASIVOS

0200

Pasivos fuera de balance: pasivos contingentes

0520

PRO MEMORIA

Total de activos con incidencia del MV

0570

Valores representativos de deuda

0580

Derivados

0590

Otros

0600

Total de pasivos con incidencia del MV

0610

Valores representativos de deuda emitidos

0620

Derivados

0630

Otros

0640

J 05.00 - FLUJOS DE EFECTIVO QUE SE REPRECIAN

Moneda:

[EUR-Lex]

Modelización:

[EUR-Lex]

Tipo fijo

Tipo variable

Importe nocional

Rendimiento medio ponderado

Vencimiento medio ponderado (contractual)

Calendario de repreciación de todos los flujos de efectivo que se reprecian nocionales

Importe nocional

Rendimiento medio ponderado

Vencimiento medio ponderado (contractual)

Calendario de repreciación de todos los flujos de efectivo que se reprecian nocionales

% con opcionalidad automática implícita o explícita

% sujeto a modelización conductual

Intradía

Más de 1 día y hasta 1 mes

Más de 1 mes y hasta 3 meses

Más de 3 meses y hasta 6 meses

Más de 6 meses y hasta 9 meses

Más de 9 meses y hasta 12 meses

Más de 12 meses y hasta 1,5 años

Más de 1,5 años y hasta 2 años

Más de 2 años y hasta 3 años

Más de 3 años y hasta 4 años

Más de 4 años y hasta 5 años

Más de 5 años y hasta 6 años

Más de 6 años y hasta 7 años

Más de 7 años y hasta 8 años

Más de 8 años y hasta 9 años

Más de 9 años y hasta 10 años

Más de 10 años y hasta 15 años

Más de 15 años y hasta 20 años

Más de 20 años

% con opcionalidad automática implícita o explícita

% sujeto a modelización conductual

Intradía

Más de 1 día y hasta 1 mes

Más de 1 mes y hasta 3 meses

Más de 3 meses y hasta 6 meses

Más de 6 meses y hasta 9 meses

Más de 9 meses y hasta 12 meses

Más de 12 meses y hasta 1,5 años

Más de 1,5 años y hasta 2 años

Compradas

Vendidas

Compradas

Vendidas

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

TOTAL DE ACTIVOS

0010

Banco central

0030

Interbancarios

0040

Préstamos y anticipos

0050

de los cuales: dudosos

0070

Minoristas

0080

de los cuales: garantizados por bienes inmuebles residenciales

0090

Mayoristas no financieros

0100

Mayoristas financieros

0110

Valores representativos de deuda

0120