ANNEXE XVIII

MODÈLES AMM

Numéro de modèle

Code modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

MODÈLES POUR LES OUTILS DE SUIVI SUPPLÉMENTAIRES

67

C 67.00

CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE

68

C 68.00

CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT

69

C 69.00

PRIX POUR LES DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT

70

C 70.00

RENOUVELLEMENT DE FINANCEMENTS

Concentration des financements par contrepartie

Nom de la contrepartie

Code

Type de code

Code national

Secteur de la contrepartie

Lieu de résidence de la contrepartie

Type de produit

Montant reçu

Échéance initiale moyenne pondérée

Échéance résiduelle moyenne pondérée

Ligne

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DIX PRINCIPALES CONTREPARTIES REPRÉSENTANT CHACUNE PLUS DE 1 % DU TOTAL DES PASSIFS

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.10

0120

2.  TOUS LES AUTRES FINANCEMENTS

Concentration des financements par type de produit

Ligne

ID

Nom du produit

Valeur comptable du financement reçu

Montant couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Montant non couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d’un pays tiers

Échéance initiale moyenne pondérée

Échéance résiduelle moyenne pondérée

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

FINANCEMENTS DE DÉTAIL

0020

1.1

dont dépôts à vue

0031

1.2

dont dépôts à terme non retirables dans les 30 jours suivants

0041

1.3

dont dépôts à terme retirables dans les 30 jours suivants

0070

1.4

Comptes d'épargne

0080

1.4.1

avec préavis de retrait supérieur à 30 jours

0090

1.4.2

sans préavis de retrait supérieur à 30 jours

0100

2

FINANCEMENT DE GROS

0110

2.1

Financements de gros non garantis

0120

2.1.1

dont prêts et dépôts de clients financiers

0130

2.1.2

dont prêts et dépôts de clients non financiers

0140

2.1.3

dont prêts et dépôts d’entités intragroupe

0150

2.2

Financements de gros garantis

0160

2.2.1

dont opérations de financement sur titres

0170

2.2.2

dont émissions d'obligations garanties

0180

2.2.3

dont émissions de titres adossés à des actifs

0190

2.2.4

dont passifs financiers autres que dérivés et positions courtes d’entités intragroupe

Prix pour les différentes durées de financement

1 jour

1 semaine

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

2 ans

5 ans

10 ans

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Spread

Volume

Ligne

ID

Élément

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Total des financements

0020

1.1

Financements de détail

0030

1.2

Financements de gros non garantis

0035

1.2.1

dont: Titres de premier rang non garantis

0045

1.3

Financements garantis (non banque centrale)

0065

1.3.1

dont: Obligations garanties

0075

1.3.2.

dont: Titres adossés à des actifs, y compris ABCP

0080

1.4

Autres sources de financement

Renouvellement de financements

1 jour

> 1 jour ≤ 7 jours

> 7 jours ≤ 14 jours

> 14 jours ≤ 1 mois

> 1 mois ≤ 3 mois

> 3 mois ≤ 6 mois

> 6 mois

Flux de trésorerie nets totaux

Échéance moyenne (en jours)

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

À échéance

Renouvelé

Nouveaux financements

Net

Échéance des financements à échéance

Échéance des fonds renouvelés

Échéance des nouveaux financements

Ligne

ID

Jour

Élément

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Total des financements

0020

1.1.1

Financements de détail

0030

1.1.2

Financements de gros non garantis

0040

1.1.3

Financements garantis

0050

1.2

2

Total des financements

0060

1.2.1

Financements de détail

0070

1.2.2

Financements de gros non garantis

0080

1.2.3

Financements garantis

0090

1.3

3

Total des financements

0100

1.3.1

Financements de détail

0110

1.3.2.

Financements de gros non garantis

0120

1.3.3

Financements garantis

0130

1.4

4

Total des financements

0140

1.4.1

Financements de détail

0150

1.4.2

Financements de gros non garantis

0160

1.4.3

Financements garantis

0170

1.5

5

Total des financements

0180

1.5.1

Financements de détail

0190

1.5.2

Financements de gros non garantis

0200

1.5.3

Financements garantis

0210

1.6

6

Total des financements

0220

1.6.1

Financements de détail

0230

1.6.2

Financements de gros non garantis

0240

1.6.3

Financements garantis

0250

1.7

7

Total des financements

0260

1.7.1

Financements de détail

0270

1.7.2

Financements de gros non garantis

0280

1.7.3

Financements garantis

0290

1.8

8

Total des financements

0300

1.8.1

Financements de détail

0310

1.8.2

Financements de gros non garantis

0320

1.8.3

Financements garantis

0330

1.9

9

Total des financements

0340

1.9.1

Financements de détail

0350

1.9.2

Financements de gros non garantis

0360

1.9.3

Financements garantis

0370

1.10

10

Total des financements

0380

1.10.1

Financements de détail

0390

1.10.2

Financements de gros non garantis

0400

1.10.3

Financements garantis

0410

1.11

11

Total des financements

0420

1.11.1

Financements de détail

0430

1.11.2

Financements de gros non garantis

0440

1.11.3

Financements garantis

0450

1.12

12

Total des financements

0460

1.12.1

Financements de détail

0470

1.12.2

Financements de gros non garantis

0480

1.12.3

Financements garantis

0490

1.13

13

Total des financements

0500

1.13.1

Financements de détail

0510

1.13.2

Financements de gros non garantis

0520

1.13.3

Financements garantis

0530

1.14

14

Total des financements

0540

1.14.1

Financements de détail

0550

1.14.2

Financements de gros non garantis

0560

1.14.3

Financements garantis

0570

1.15

15

Total des financements

0580

1.15.1

Financements de détail