28. Para que las entidades puedan garantizar que los datos utilizados en la cuantificación del …

Para que las entidades puedan garantizar que los datos utilizados en la cuantificación del riesgo son representativos de la cartera de aplicación cubierta por el modelo pertinente conforme a la parte tercera, capítulo 3, sección 6, subsección 2, del Reglamento (UE) n. o 575/2013 y al artículo 45, apartado 2, de las NTR sobre la metodología de valoración del método IRB, las entidades analizarán la comparabilidad de los datos utilizados para calcular las tasas de default medias a largo plazo o las LGD medias a largo plazo, con arreglo al artículo 179, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n. o 575/2013, y, en su caso, la representatividad del conjunto conforme al artículo 179, apartado 2, letra b), de ese Reglamento, en relación con todos los aspectos siguientes:

• (a) el ámbito de aplicación;
• (b) la definición de default ;
• (c) la distribución de las características de riesgo relevantes;
• (d) las condiciones económicas o de mercado actuales y previsibles;
• (e) los criterios de concesión de préstamos y las políticas de recuperación.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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