130. Las entidades deberán desarrollar, cuando proceda, un enfoque apropiado para capturar la …

Las entidades deberán desarrollar, cuando proceda, un enfoque apropiado para capturar la subestimación del riesgo de cola por los datos históricos (colas gruesas), p. ej., con la aplicación de escenarios hipotéticos severos, y, cuando el riesgo se evalúe frente a percentiles con un nivel de confianza, deberán considerar eventos de cola más allá de dichos niveles de confianza.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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