88. Teniendo en cuenta el título I sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, los …

Teniendo en cuenta el título I sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, los emisores de fichas referenciadas a activos deberían identificar, analizar y medir una serie de escenarios que incluyan eventos de baja probabilidad y de gravedad elevada, algunos de los cuales podrían generar pérdidas graves por riesgo operativo. Entre los elementos del análisis de escenarios incluyen datos internos y externos pertinentes sobre pérdidas, información procedente de autoevaluaciones, el juicio de expertos, el marco de control interno, las métricas de carácter prospectivo, los análisis de la causa raíz y el marco de los procesos, según proceda. El proceso de análisis de escenarios debería utilizarse para desarrollar una serie de consecuencias de eventos potenciales, incluidas evaluaciones de impacto con fines de gestión de los riesgos, complementando otras herramientas basadas en datos históricos o evaluaciones de los riesgos actuales.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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