+Artículo 223 3.
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Artículo 223 3.
Las entidades calcularán el valor de la garantía real ajustado por la volatilidad (EVA) que deberá tenerse en cuenta del siguiente modo:
donde:
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E
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=
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el valor de exposición tal como se determinaría conforme al capítulo 2 o al capítulo 3, según proceda, si la exposición no estuviera garantizada,
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HE
|
=
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el ajuste de volatilidad adecuado para la exposición, calculado conforme a los artículos 224 y 227.
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En el caso de las operaciones con derivados OTC, las entidades que utilicen el método establecido en la sección 6 del capítulo 6, calcularán EVA
del siguiente modo: EVA = E.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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