Artículo 383quater 5.
Cuando las entidades no puedan aplicar el método a que se refiere el apartado 4, los tipos de interés sin riesgo se basarán en una o varias curvas de permutas implícitas en el mercado utilizadas por las entidades para valorar sus posiciones a precios de mercado, tales como las curvas de permutas de tipos interbancarios de oferta. Cuando los datos sobre las curvas de permutas implícitas en el mercado a que se refiere el párrafo primero resulten insuficientes, los tipos de interés sin riesgo podrán obtenerse a partir de la curva de bonos soberanos más adecuada para una determinada divisa.
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
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Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
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Requisito |
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