PŘÍLOHA XII

ŠABLONY PRO LIKVIDITU

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

NSFR

80

C 80.00

POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ

81

C 81.00

DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ

ZJEDNODUŠENÝ NSFR

82

C 82.00

ZJEDNODUŠENÉ POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ

83

C 83.00

ZJEDNODUŠENÉ DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ

SOUHRNNÝ NSFR

84

C 84.00

SOUHRNNÝ NSFR

Částka

Standardní faktor RSF

Příslušný faktor RSF

Požadované stabilní financování

Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti

Vysoce kvalitní likvidní aktiva

Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti

Vysoce kvalitní likvidní aktiva

Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti

Vysoce kvalitní likvidní aktiva

< 6 měsíců

≥ 6 měsíců až < 1 rok

≥ 1 rok

< 6 měsíců

≥ 6 měsíců až < 1 rok

≥ 1 rok

< 6 měsíců

≥ 6 měsíců až < 1 rok

≥ 1 rok

Řádek

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ

0020

1.1

RSF z aktiv ve vztahu k centrálním bankám

0030

1.1.1

pokladní hotovost, rezervy a expozice vůči centrálním bankám v podobě vysoce kvalitních likvidních aktiv

0040

1.1.1.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2

ostatní expozice vůči centrálním bankám v podobě jiných než vysoce kvalitních likvidních aktiv

0 %

50 %

100 %

0080

1.2

RSF z likvidních aktiv

0090

1.2.1

aktiva úrovně 1 způsobilá pro 0 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0100

1.2.1.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

0 %

0110

1.2.1.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0120

1.2.1.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0130

1.2.2

aktiva úrovně 1 způsobilá pro 5 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0140

1.2.2.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

5 %

0150

1.2.2.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0160

1.2.2.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0170

1.2.3

úrovně 1 způsobilá pro 7 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0180

1.2.3.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

7 %

0190

1.2.3.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0200

1.2.3.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0210

1.2.4

aktiva úrovně 1 způsobilá pro 12 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0220

1.2.4.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

12 %

0230

1.2.4.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0240

1.2.4.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0250

1.2.5

aktiva úrovně 2A způsobilá pro 15 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0260

1.2.5.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

15 %

0270

1.2.5.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0280

1.2.5.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0290

1.2.6

aktiva úrovně 2A způsobilá pro 20 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0300

1.2.6.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

20 %

0310

1.2.6.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0320

1.2.6.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0330

1.2.7

sekuritizace úrovně 2B způsobilé pro 25 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0340

1.2.7.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

25 %

0350

1.2.7.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0360

1.2.7.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0370

1.2.8

aktiva úrovně 2B způsobilá pro 30 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0380

1.2.8.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

30 %

0390

1.2.8.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0400

1.2.8.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0410

1.2.9

aktiva úrovně 2B způsobilá pro 35 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0420

1.2.9.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

35 %

0430

1.2.9.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0440

1.2.9.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0450

1.2.10

aktiva úrovně 2B způsobilá pro 40 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0460

1.2.10.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

40 %

0470

1.2.10.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0480

1.2.10.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0490

1.2.11

aktiva úrovně 2B způsobilá pro 50 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0500

1.2.11.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok

50 %

0510

1.2.11.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0520

1.2.12

aktiva úrovně 2B způsobilá pro 55 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0530

1.2.12.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok

55 %

0540

1.2.12.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0550

1.2.13

likvidní aktiva vysoké kvality zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle v krycím portfoliu

85 %

0560

1.3

RSF z cenných papírů jiných než likvidních aktiv

0570

1.3.1

cenné papíry jiné než likvidní aktiva vysoké kvality a akcie obchodované na burze

0580

1.3.1.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2

akcie neobchodované na burze jiné než likvidní aktiva vysoké kvality

100 %

0610

1.3.3

cenné papíry jiné než likvidní aktiva vysoké kvality zatížené po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle v krycím portfoliu

85 %

85 %

85 %

0620

1.4

RSF z úvěrů

0630

1.4.1

provozní vklady

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2

transakce s financováním cenných papírů s finančními zákazníky

0650

1.4.2.1

zajištěné aktivy úrovně 1 způsobilé pro 0 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0660

1.4.2.1.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2

zajištěná jinými aktivy

0700

1.4.2.2.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3

jiné úvěry a zálohové platby finančním zákazníkům

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4

aktiva zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle v krycím portfoliu

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5

úvěry nefinančním zákazníkům kromě centrálních bank, pokud mají tyto úvěry přiřazenou rizikovou váhu 35 % nebo méně

0760

1.4.5.0.1

z toho zástavní práva k obytným nemovitostem

0770

1.4.5.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6

jiné úvěry nefinančním zákazníkům kromě centrálních bank

0810

1.4.6.0.1

z toho zástavní práva k obytným nemovitostem

0820

1.4.6.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7

rozvahové produkty financování obchodu

10 %

50 %

85 %

0850

1.5

RSF ze vzájemně závislých aktiv

0860

1.5.1

centralizované regulované úspory

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2

podpůrné úvěry a úvěrové a likviditní přísliby

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3

způsobilé kryté dluhopisy

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4

činnosti clearingu derivátů pro klienty

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5

jiné

0 %

0 %

0 %

0910

1.6

RSF z aktiv v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení

0920

1.7

RSF z derivátů

0930

1.7.1

požadované stabilní financování pro derivátové závazky

5 %

0940

1.7.2

derivátová aktiva NSFR

100 %

0950

1.7.3

složená počáteční marže

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8

RSF z příspěvků do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9

RSF z ostatních aktiv

0980

1.9.1

fyzicky obchodované komodity

0990

1.9.1.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok

85 %

1000

1.9.1.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

1010

1.9.2

pohledávky účtované k datu obchodu

0 %

1020

1.9.3

nevýkonná aktiva

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4

ostatní aktiva

50 %

50 %

100 %

1040

1.10

RSF z podrozvahových položek

1050

1.10.1

přislíbené facility v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhají preferenčnímu zacházení

1060

1.10.2

přislíbené facility

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3

podrozvahové položky financování obchodu

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4

nevýkonné podrozvahové položky

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5

jiné podrozvahové expozice, pro které příslušný orgán určil faktor RSF

Řádek

ID

Položka

Částka

Standardní faktor ASF

Příslušný faktor ASF

Dostupné stabilní financování

< 6 měsíců

≥ 6 měsíců až < 1 rok

≥ 1 rok

< 6 měsíců

≥ 6 měsíců až < 1 rok

≥ 1 rok

< 6 měsíců

≥ 6 měsíců až < 1 rok

≥ 1 rok

Celkem

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

DOSTUPNÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ

0020

2.1

ASF z kapitálových položek a nástrojů

0030

2.1.1

Kmenový kapitál tier 1

100 %

0040

2.1.2

Vedlejší kapitál tier 1

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3

Tier 2

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4

Jiné kapitálové nástroje

0 %

0 %

100 %

0070

2.2

ASF z retailových vkladů

0080

2.2.0.1

z toho retailové dluhopisy

0090

2.2.1

Stabilní retailové vklady

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2

z toho s podstatnou sankcí za předčasný výběr

100 %

0110

2.2.2

Jiné retailové vklady

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3

z toho s podstatnou sankcí za předčasný výběr

100 %

0130

2.3

ASF od jiných nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)

0140

2.3.0.1

z toho transakce s financováním cenných papírů

0150

2.3.0.2

z toho provozní vklady

0160

2.3.1

Závazky poskytnuté ústřední vládou členského státu nebo třetí země

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2

Závazky poskytnuté regionálními vládami nebo místními orgány členského státu nebo třetí země

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3

Závazky poskytnuté subjekty veřejného sektoru členského státu nebo třetí země

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4

Závazky poskytnuté mezinárodními rozvojovými bankami a mezinárodními organizacemi

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5

Závazky poskytnuté nefinančními podnikovými zákazníky

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6

Závazky poskytnuté úvěrovými družstvy, soukromými investičními společnostmi a zprostředkovateli vkladů

50 %

50 %

100 %

0220

2.4

ASF ze závazků a přislíbených facilit v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhají preferenčnímu zacházení

0230

2.5

ASF od finančních zákazníků a centrálních bank

0240

2.5.0.1

z toho vklady na viděnou poskytnuté členem sítě ústřední instituci

0250

2.5.1

Závazky poskytnuté ECB nebo centrální bankou členského státu

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2

Závazky poskytnuté centrální bankou třetí země

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3

Závazky poskytnuté finančními zákazníky

0280

2.5.3.1

Provozní vklady

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2

Přebytek provozních vkladů

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3

Jiné závazky

0 %

50 %

100 %

0310

2.6

ASF z poskytnutých závazků, u nichž nelze určit protistranu

0 %

50 %

100 %

0320

2.7

ASF z čistých derivátových závazků

0 %

0 %

0 %

0330

2.8

ASF ze vzájemně závislých závazků

0340

2.8.1

Centralizované regulované úspory

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2

Podpůrné úvěry a příslušné úvěrové a likviditní přísliby

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3

Způsobilé kryté dluhopisy

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4

Činnosti clearingu derivátů pro klienty

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5

Ostatní

0 %

0 %

0 %

0390

2.9

ASF z jiných závazků

0400

2.9.1

Závazky účtované k datu obchodu

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2

Odložené daňové závazky

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3

Menšinové podíly

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4

Jiné závazky

0 %

50 %

100 %

Částka

Standardní faktor RSF

Příslušný faktor RSF

Požadované stabilní financování

Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti

Vysoce kvalitní likvidní aktiva

Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti

Vysoce kvalitní likvidní aktiva

Jiná než vysoce kvalitní likvidní aktiva podle splatnosti

Vysoce kvalitní likvidní aktiva

< 1 rok

≥ 1 rok

< 1 rok

≥ 1 rok

< 1 rok

≥ 1 rok

Řádek

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

POŽADOVANÉ STABILNÍ FINANCOVÁNÍ

0020

1.1

RSF z aktiv ve vztahu k centrálním bankám

0030

1.1.1

pokladní hotovost, rezervy a expozice vůči centrálním bankám v podobě vysoce kvalitních likvidních aktiv

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2

ostatní expozice vůči centrálním bankám v podobě jiných než vysoce kvalitních likvidních aktiv

0 %

100 %

0050

1.2

RSF z likvidních aktiv

0060

1.2.1

aktiva úrovně 1 způsobilá pro 0 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0070

1.2.1.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

0 %

0080

1.2.1.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0090

1.2.1.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0100

1.2.2

aktiva úrovně 1 způsobilá pro 7 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0110

1.2.2.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

10 %

0120

1.2.2.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0130

1.2.2.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0140

1.2.3

aktiva úrovně 2A způsobilá pro 15 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity a akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování způsobilé pro 0–20 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0150

1.2.3.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než šest měsíců

20 %

0160

1.2.3.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti alespoň šest měsíců, ale méně než jeden rok

50 %

0170

1.2.3.3

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0180

1.2.4

aktiva úrovně 2B způsobilá pro 25–35 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity a akcie nebo podílové jednotky v subjektech kolektivního investování způsobilé pro 30–55 % srážku při ocenění pro účely ukazatele krytí likvidity

0190

1.2.4.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok

55 %

0200

1.2.4.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

0210

1.3

RSF z cenných papírů jiných než likvidních aktiv

0220

1.3.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok

50 %

85 %

0230

1.3.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

100 %

0240

1.4

RSF z úvěrů

0250

1.4.1

úvěry nefinančním zákazníkům

0260

1.4.1.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok

50 %

85 %

0270

1.4.1.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

100 %

0280

1.4.2

úvěry finančním zákazníkům

0290

1.4.2.1

nezatížená nebo zatížená po dobu zbytkové splatnosti méně než jeden rok

50 %

100 %

0300

1.4.2.2

zatížená po dobu zbytkové splatnosti jeden rok nebo déle

100 %

100 %

0310

1.4.3

rozvahové produkty financování obchodu

50 %

85 %

0320

1.5

RSF ze vzájemně závislých aktiv

0 %

0 %

0330

1.6

RSF z aktiv v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení