ANEXO XII

PLANTILLAS DE LIQUIDEZ

Número de plantilla

Código de plantilla

Nombre de la plantilla/grupo de plantillas

NSFR

80

C 80.00

FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA

81

C 81.00

FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE

NSFR SIMPLIFICADO

82

C 82.00

FINANCIACIÓN ESTABLE NETA REQUERIDA SIMPLIFICADA

83

C 83.00

FINANCIACIÓN ESTABLEE DISPONIBLE SIMPLIFICADA

RESUMEN NSFR

84

C 84.00

RESUMEN NSFR

Importe

Factor de financiación estable requerida estándar

Factor de financiación estable requerida aplicable

Financiación estable requerida

No HQLA por vencimiento

HQLA

No HQLA por vencimiento

HQLA

No HQLA por vencimiento

HQLA

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 año

≥ 1 año

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 año

≥ 1 año

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 año

≥ 1 año

Fila

ID

Partida

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA

0020

1.1

Financiación estable requerida de activos de bancos centrales

0030

1.1.1

exposiciones a HQLA, efectivo y reservas de bancos centrales

0040

1.1.1.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2

otras exposiciones a activos no HQLA de bancos centrales

0 %

50 %

100 %

0080

1.2

Financiación estable requerida de activos líquidos

0090

1.2.1

activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 0 % aplicable a efectos del LCR

0100

1.2.1.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

0 %

0110

1.2.1.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0120

1.2.1.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0130

1.2.2

activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 5 % aplicable a efectos del LCR

0140

1.2.2.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

5 %

0150

1.2.2.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0160

1.2.2.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0170

1.2.3

activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 7 % aplicable a efectos del LCR

0180

1.2.3.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

7 %

0190

1.2.3.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0200

1.2.3.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0210

1.2.4

activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 12 % aplicable a efectos del LCR

0220

1.2.4.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

12 %

0230

1.2.4.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0240

1.2.4.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0250

1.2.5

activos de nivel 2A admisibles para recortes de valoración del 15 % aplicable a efectos del LCR

0260

1.2.5.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

15 %

0270

1.2.5.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0280

1.2.5.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0290

1.2.6

activos de nivel 2A admisibles para recortes de valoración del 20 % aplicable a efectos del LCR

0300

1.2.6.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

20 %

0310

1.2.6.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0320

1.2.6.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0330

1.2.7

titulizaciones de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 25 % aplicable a efectos del LCR

0340

1.2.7.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

25 %

0350

1.2.7.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0360

1.2.7.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0370

1.2.8

activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 30 % aplicable a efectos del LCR

0380

1.2.8.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

30 %

0390

1.2.8.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0400

1.2.8.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0410

1.2.9

activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 35 % aplicable a efectos del LCR

0420

1.2.9.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

35 %

0430

1.2.9.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0440

1.2.9.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0450

1.2.10

activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 40 % aplicable a efectos del LCR

0460

1.2.10.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

40 %

0470

1.2.10.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0480

1.2.10.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0490

1.2.11

activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 50 % aplicable a efectos del LCR

0500

1.2.11.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año

50 %

0510

1.2.11.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0520

1.2.12

activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 55 % aplicable a efectos del LCR

0530

1.2.12.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año

55 %

0540

1.2.12.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0550

1.2.13

HQLA sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más en un conjunto de cobertura

85 %

0560

1.3

Financiación estable requerida de valores que no sean activos líquidos

0570

1.3.1

acciones negociables en mercados organizados y valores no HQLA

0580

1.3.1.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2

acciones no negociables en mercados organizados que no son HQLA

100 %

0610

1.3.3

valores no HQLA sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más en un conjunto de cobertura

85 %

85 %

85 %

0620

1.4

Financiación estable requerida de préstamos

0630

1.4.1

depósitos operativos

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2

operaciones de financiación de valores con clientes financieros

0650

1.4.2.1.

garantizados por activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 0 % aplicable a efectos del LCR

0660

1.4.2.1.1

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2.

garantizados por otros activos

0700

1.4.2.2.1

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3

otros préstamos y anticipos a clientes financieros

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4

activos sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más en un conjunto de cobertura

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5

préstamos a clientes no financieros que no sean bancos centrales cuando a estos préstamos se asigna una ponderación de riesgo del 35 % o menos

0760

1.4.5.0.1

de los cuales, hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales

0770

1.4.5.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6

otros préstamos a clientes no financieros que no sean bancos centrales

0810

1.4.6.0.1

de los cuales, hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales

0820

1.4.6.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7

►M1  productos relacionados con las partidas en balance de financiación comercial ◄

10 %

50 %

85 %

0850

1.5

Financiación estable requerida de activos interdependientes

0860

1.5.1

ahorros regulados centralizados

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2

préstamos promocionales y líneas de crédito y liquidez

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3

bonos garantizados admisibles

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4

actividades de compensación de clientes en materia de derivados

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5

Otros

0 %

0 %

0 %

0910

1.6

Financiación estable requerida de activos dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial

0920

1.7

Financiación estable requerida de derivados

0930

1.7.1

financiación estable requerida para pasivos por derivados

5 %

0940

1.7.2

activos derivados en NSFR

100 %

0950

1.7.3

margen inicial aportado

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8

Financiación estable requerida de contribuciones al fondo para impagos de una EEC

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9

Financiación estable requerida de otros activos

0980

1.9.1

materias primas físicas negociadas

0990

1.9.1.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año

85 %

1000

1.9.1.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

1010

1.9.2

importes pendientes de cobro en la fecha de la operación

0 %

1020

1.9.3

activos no rentables

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4

otros activos

50 %

50 %

100 %

1040

1.10

Financiación estable requerida de partidas fuera de balance

1050

1.10.1

líneas comprometidas dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial

1060

1.10.2

líneas comprometidas

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3

partidas fuera de balance de financiación comercial

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4

partidas fuera de balance de financiación comercial no rentables

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5

otras exposiciones fuera de balance para la cual la autoridad competente ha determinado los factores de financiación estable requerida

Fila

ID

Elemento

Importe

Factor de financiación estable disponible estándar

Factor de financiación estable disponible aplicable

Financiación estable disponible

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 año

≥ 1 año

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 año

≥ 1 año

< 6 meses

≥ 6 meses a < 1 año

≥ 1 año

Total

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

FINANCIACIÓN ESTABLE DISPONIBLE

0020

2.1

Financiación estable disponible de elementos e instrumentos de capital

0030

2.1.1

Capital de nivel 1 ordinario

100 %

0040

2.1.2

Capital de nivel 1 adicional

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3

Nivel 2

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4

Otros instrumentos de capital

0 %

0 %

100 %

0070

2.2

Financiación estable disponible de depósitos minoristas

0080

2.2.0.1.

de la cual, bonos minoristas

0090

2.2.1

Depósitos minoristas estables

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2.

de los cuales con una penalización económica por retirada anticipada

100 %

0110

2.2.2

Otros depósitos minoristas

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3.

de los cuales con una penalización económica por retirada anticipada

100 %

0130

2.3

Financiación estable disponible de otros de clientes no financieros (excepto bancos centrales)

0140

2.3.0.1.

de la cual, operaciones de financiación de valores

0150

2.3.0.2.

de las cuales, depósitos operativos

0160

2.3.1

Valores pasivos proporcionados por el gobierno central de un Estado miembro o un tercer país

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2

Valores pasivos proporcionados por gobiernos regionales o autoridades locales de un Estado miembro o un tercer país

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3

Valores pasivos proporcionados por entidades del sector público de un Estado miembro o un tercer país

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4

Valores pasivos proporcionados por bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5

Valores pasivos proporcionados por clientes empresariales no financieros

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6

Valores pasivos proporcionados por cooperativas de crédito, sociedades de inversión personales e intermediarios de depósitos

50 %

50 %

100 %

0220

2.4

Financiación estable disponible y líneas comprometidas dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial

0230

2.5

Financiación estable disponible de clientes financieros y bancos centrales

0240

2.5.0.1.

de la cual, depósitos a la vista proporcionados por un miembro de una red a la entidad central

0250

2.5.1

Valores pasivos proporcionados por el BCE o el banco central de un Estado miembro

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2

Valores pasivos proporcionados por el banco central de un tercer país

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3

Valores pasivos proporcionados por clientes financieros

0280

2.5.3.1.

Depósitos operativos

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2.

Excedente de depósitos operativos

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3.

Otros pasivos

0 %

50 %

100 %

0310

2.6

Financiación estable disponible proporcionada cuando no se puede determinar la contraparte

0 %

50 %

100 %

0320

2.7

Financiación estable disponible de pasivos por derivados netos

0 %

0 %

0 %

0330

2.8

Financiación estable disponible de pasivos interdependientes

0340

2.8.1

Ahorros regulados centralizados

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2

Préstamos promocionales y líneas de crédito y liquidez pertinentes

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3

Bonos garantizados admisibles

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4

Actividades de compensación de clientes en materia de derivados

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5

Otros

0 %

0 %

0 %

0390

2.9

Financiación estable disponible de otros pasivos

0400

2.9.1

Efectos pagaderos en la fecha de la operación

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2

Pasivos por impuestos diferidos

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3

Intereses minoritarios

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4

Otros pasivos

0 %

50 %

100 %

Importe

Factor estándar de financiación estable requerida

Factor de financiación estable requerida aplicable

Financiación estable requerida

No HQLA por vencimiento

HQLA

No HQLA por vencimiento

HQLA

No HQLA por vencimiento

HQLA

< 1 año

≥ 1 año

< 1 año

≥ 1 año

< 1 año

≥ 1 año

Fila

ID

Elemento

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

FINANCIACIÓN ESTABLE REQUERIDA

0020

1.1

Financiación estable requerida de activos de bancos centrales

0030

1.1.1

exposiciones a HQLA, efectivo y reservas de bancos centrales

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2

otras exposiciones a activos no HQLA de bancos centrales

0 %

100 %

0050

1.2

Financiación estable requerida de activos líquidos

0060

1.2.1

activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 0 % aplicable a efectos del LCR

0070

1.2.1.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

0 %

0080

1.2.1.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0090

1.2.1.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0100

1.2.2

activos de nivel 1 admisibles para recortes de valoración del 7 % aplicable a efectos del LCR

0110

1.2.2.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

10 %

0120

1.2.2.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0130

1.2.2.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0140

1.2.3

activos de nivel 2A admisibles para recortes de valoración del 15 % aplicable a efectos del LCR y acciones o participaciones en OIC admisibles para recortes de valoración del 0-20 %

0150

1.2.3.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a seis meses

20 %

0160

1.2.3.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de al menos seis meses pero inferior a un año

50 %

0170

1.2.3.3.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0180

1.2.4

activos de nivel 2B admisibles para recortes de valoración del 25-35 % aplicable a efectos del LCR y acciones o participaciones en OIC admisibles para recortes de valoración del 30-55 %

0190

1.2.4.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año

55 %

0200

1.2.4.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

0210

1.3

Financiación estable requerida de valores que no sean activos líquidos

0220

1.3.1

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año

50 %

85 %

0230

1.3.2

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

100 %

0240

1.4

Financiación estable requerida de préstamos

0250

1.4.1

préstamos a no financieros

0260

1.4.1.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año

50 %

85 %

0270

1.4.1.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

100 %

0280

1.4.2

préstamos a financieros

0290

1.4.2.1.

libres de cargas o sujetos a cargas por un vencimiento residual inferior a un año

50 %

100 %

0300

1.4.2.2.

sujetos a cargas con un vencimiento residual de un año o más

100 %

100 %

0310

1.4.3

►M1  productos relacionados con las partidas en balance de financiación comercial ◄

50 %

85 %

0320

1.5

Financiación estable requerida de activos interdependientes

0 %

0 %

0330

1.6

Financiación estable requerida de activos dentro de un grupo o un SIP si se aplica un trato preferencial