+Artikkel 221 4.

Artikkel 221 4.

Pädevad asutused lubavad ►C11  finantsinstitutsioonil ◄ kasutada sisemudelitel põhinevat meetodit ainult juhul, kui nad on veendunud, et ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ süsteem tasaarvestuse raamlepinguga kaetud tehingutest tulenevate riskide juhtimiseks on olemuslikult usaldusväärne ja seda rakendatakse terviklikult ning kui järgitud on kõiki järgmisi kvalitatiivsed standardeid:

a) 

sisemine riskimõõtmise mudel, mida kasutatakse tehingute potentsiaalse hinnavolatiilsuse arvutamiseks, on tugevalt integreeritud ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ igapäevasesse riskijuhtimisprotsessi ja selle väljundid on aluseks riskipositsioonide kohta ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ kõrgemale juhtkonnale aruannete koostamisele;

b) 

►C11  finantsinstitutsioonil ◄ on riskikontrolli üksus, mis vastab kõigile järgmistele nõuetele:

i) 

see on kauplemisüksustest sõltumatu ning esitab aruandeid otse kõrgemale juhtkonnale;

ii) 

see vastutab ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ riskijuhtimissüsteemi väljatöötamise ja rakendamise eest;

iii) 

see koostab ja analüüsib igapäevaseid aruandeid riskimõõtmise mudeli väljundite kohta ja positsioonide piirmääradega seotud asjakohaste meetmete võtmise kohta;

c) 

riskikontrolli üksuse igapäevased aruanded vaadatakse läbi sellisel juhtkonna tasandil, kellel on piisav pädevus anda korraldused võetud positsioonide ja koguriskipositsiooni vähendamiseks;

d) 

►C11  finantsinstitutsioonil ◄ on riskikontrolli üksuses piisavalt töötajaid, kes oskavad kasutada keerulisi mudeleid;

e) 

►C11  finantsinstitutsioon ◄ on kehtestanud protseduurid riskimõõtmise süsteemi üldist toimimist käsitlevate dokumenteeritud sisemiste põhimõtete ja kontrollide kogumi täitmise jälgimiseks ja tagamiseks;

f) 

on tegelikud andmed, et ►C11  finantsinstitutsiooni ◄ mudelite täpsus riskide mõõtmisel on piisav ja seda on võimalik tõendada mudeli väljundite järeltestimisega vähemalt ühe aasta andmete alusel;

g) 

►C11  finantsinstitutsioon ◄ teostab tihti ranget stressitestimise programmi ning selle tulemused vaatab kõrgem juhtkond läbi ja võtab neid arvesse tegevuspõhimõtete ja limiitide kehtestamisel;

h) 

►C11  finantsinstitutsioon ◄ teostab oma korrapärase siseauditeerimise protsessi osana riskimõõtmise süsteemi sõltumatu läbivaatamise. Läbivaatamine hõlmab nii kauplemisüksuste kui ka sõltumatu riskikontrolli üksuse tegevust;

i) 

►C11  finantsinstitutsioon ◄ vaatab oma riskijuhtimissüsteemi läbi vähemalt kord aastas;

j) 

sisemudel vastab artikli 292 lõigetes 8 ja 9 ning artiklis 294 sätestatud nõuetele.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.