Artikkel 279a 1.

δ

=

järelevalveline delta;

märk

=

– 1, kui tehing on müüdud ostuoptsioon või ostetud müügioptsioon;

märk

=

+ 1, kui tehing on ostetud ostuoptsioon või müüdud müügioptsioon;

liik

=

– 1 kui tehing on müügioptsioon;

liik

=

+ 1 kui tehing on ostuoptsioon;

N(x)

=

standardse normaaljaotusega juhusliku suuruse kumulatiivne jaotusfunktsioon, st tõenäosus, et normaaljaotusega juhuslik suurus keskväärtusega null ja dispersiooniga üks on väiksem x-ist või sellega võrdne;

P

=

optsiooni alusvaraks oleva instrumendi hetke- või forvardhind; optsioonide puhul, mille rahavood sõltuvad alusvaraks oleva instrumendi hinna keskmisest väärtusest, on P võrdne arvutamise kuupäeva keskmise väärtusega;

K

=

optsiooni täitmishind;

T

=

optsiooni lõpptähtaja (Texp) ja aruandekuupäeva vaheline periood; optsioonide puhul, mida saab täita ainult ühel tulevikku jääval kuupäeval, on Texp võrdne selle kuupäevaga; optsioonide puhul, mida saab täita mitmel tulevikku jääval kuupäeval, on Texp võrdne nendest kuupäevadest kõige hilisemaga; T väljendatakse aastates, kasutades asjaomast tööpäevade kindlaksmääramise kokkulepet, ning

σ

=

optsiooni regulatiivne volatiilsus, mis on kindlaks määratud tabeli 1 kohaselt tehingu riskikategooria ja optsiooni alusvaraks oleva instrumendi laadi alusel.

A

=

väärtpaberistamise seeria alumine eraldamispunkt; n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentidega tehtud tehingu puhul, mis põhineb aluseks olevatel üksustel k, A = (n – 1)/k, ning

D

=

väärtpaberistamise seeria ülemine eraldamispunkt; n-arvu järjekohaga makseviivituse juhu tagamise krediidituletisinstrumentidega tehtud tehingu puhul, mis põhineb aluseks olevatel üksustel k, D = n/k;