+Artikkel 306 Omavahendite nõuded kauplemisriski positsioonide puhul
---+Artikkel 306 1.
---+Artikkel 306 2.
---+Artikkel 306 3.
---+Artikkel 306 4.
|
Artikkel 306 Omavahendite nõuded kauplemisriski positsioonide puhul
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 306 1.
|
►C11
Finantsinstitutsioon ◄ kohaldab kesksete vastaspooltega seotud kauplemisriski positsioonide suhtes järgmist käsitlust:
a)
ta kohaldab kõigi oma nõuetele vastavate kesksete vastaspooltega seotud kauplemisriski positsioonide riskipositsiooni väärtuste suhtes riskikaalu 2 %;
b)
ta kohaldab kõigi oma nõuetele mittevastavate kesksete vastaspooltega seotud kauplemisriski positsioonide suhtes riskikaalu, mida kasutatakse artikli 107 lõike 2 punktis b sätestatud, krediidiriski suhtes kohaldatava standardmeetodi puhul;
▼M8
c)
kui
►C10
finantsinstitutsioon ◄ tegutseb finantsvahendajana kliendi ja keskse vastaspoole vahel ning keskse vastaspoolega seotud tehingu tingimustes on ette nähtud, et
►C10
finantsinstitutsioon ◄ ei ole kohustatud hüvitama kliendile mingit kahju, mis tuleneb tehingu väärtuse muutustest keskse vastaspoole makseviivituse korral, võib kõnealune
►C10
finantsinstitutsioon ◄ võtta selle keskse vastaspoolega seotud tehingu puhul keskse vastaspoolega kauplemisriski positsioonile riskipositsiooni väärtuseks nulli;
▼M8
d)
kui
►C10
finantsinstitutsioon ◄ tegutseb finantsvahendajana kliendi ja keskse vastaspoole vahel ning keskse vastaspoolega seotud tehingu tingimustes on ette nähtud, et
►C10
finantsinstitutsioon ◄ on kohustatud hüvitama kliendile kahju, mis tuleneb tehingu väärtuse muutustest keskse vastaspoole makseviivituse korral, kohaldab kõnealune
►C10
finantsinstitutsioon ◄ sellele keskse vastaspoolega seotud tehingule vastava keskse vastaspoolega kauplemisriski positsiooni suhtes punktis a või b sätestatud käsitlust.
|
|
Artikkel 306 2.
|
Erandina lõikest 1, kui kesksele vastaspoolele või kliirivale liikmele tagatiseks antud varad on keskse vastaspoole, kliiriva liikme või kliiriva liikme ühe või mitme muu kliendi maksejõuetuse korral pankrotivarast välistatud, võib
►C10
finantsinstitutsioon ◄ nende varade puhul võtta vastaspoole krediidiriski positsioonidele riskipositsiooni väärtuseks nulli. |
|
Artikkel 306 3.
|
►C10
Finantsinstitutsioon ◄ arvutab keskse vastaspoolega seotud kauplemisriski positsioonide riskipositsiooni väärtused vastavalt käesoleva peatüki 1.–8. jaole ja 4. peatüki 4. jaole.
|
|
Artikkel 306 4.
|
►C11
Finantsinstitutsioon ◄ arvutab artikli 92 lõike 3 kohaldamisel kesksete vastaspooltega seotud kauplemisriski positsioonide jaoks riskiga kaalutud vara selliselt, et korrutab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja 3 arvutatud kesksete vastaspooltega seotud kauplemisriski positsioonide riskipositsiooni väärtuste summa käesoleva artikli lõike 1 kohaselt määratud riskikaaluga.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|