+Artikkel 325f Delta- ja vegariski omavahendite nõuded
---+Artikkel 325f 1.
---+Artikkel 325f 2.
---+Artikkel 325f 3.
---+Artikkel 325f 4.
---+Artikkel 325f 5.
---+Artikkel 325f 6.
---+Artikkel 325f 7.
---+Artikkel 325f 8.
|
Artikkel 325f Delta- ja vegariski omavahendite nõuded
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325f 1.
|
►C10
Finantsinstitutsioonid ◄ kohaldavad delta- ja vegariski omavahendite nõuete arvutamisel 3. jao 1. alajaos kirjeldatud delta- ja vegariski tegureid.
|
|
Artikkel 325f 2.
|
►C10
Finantsinstitutsiooni ◄ järgivad delta- ja vegariski omavahendite nõuete arvutamisel lõigetes 3–8 sätestatud protsessi.
|
|
Artikkel 325f 3.
|
Iga riskiklassi puhul arvutatakse kõikide delta- ja vegariski omavahendite nõuete kohaldamisalas olevate instrumentide tundlikkus iga asjaomasesse riskiklassi kuuluva kohaldatava delta- ja vegariski teguri suhtes, kasutades 3. jao 2. alajao vastavaid valemeid. Kui instrumendi väärtus sõltub mitmest riskitegurist, määratakse tundlikkus iga riskiteguri puhul eraldi.
|
|
Artikkel 325f 4.
|
Tundlikkused määratakse igas riskiklassis ühte rühmadest „b”.
|
|
Artikkel 325f 5.
|
Igas rühmas „b” tasaarvestatakse positiivsed ja negatiivsed tundlikkused sama riskiteguri suhtes, saades nii igas rühmas netotundlikkused (sk) iga riskiteguri k suhtes.
|
|
Artikkel 325f 6.
|
Netotundlikkused igas rühmas oleva iga riskiteguri suhtes korrutatakse 6. jaos sätestatud vastavate riskikaaludega, arvutades kaalutud tundlikkused iga riskiteguri suhtes kõnealuses rühmas vastavalt järgmisele valemile:
WSk = RWk · sk
kus:
|
WSk
|
=
|
kaalutud tundlikkus,
|
|
|
Artikkel 325f 7.
|
Kaalutud tundlikkused igas rühmas olevate eri riskitegurite suhtes liidetakse vastavalt järgmisele valemile, milles ruutjuure funktsioonis oleva koguse alammäär on null, saades nii rühmaspetsiifilise tundlikkuse. Samas rühmas olevate kaalutud tundlikkuste puhul kasutatakse vastavaid korrelatsioone (ρkl), mis on sätestatud 6. jaos.
kus:
|
Kb
|
=
|
rühmaspetsiifiline tundlikkus ning
|
|
WS
|
=
|
kaalutud tundlikkused.
|
|
|
Artikkel 325f 8.
|
Rühmaspetsiifiline tundlikkus arvutatakse iga riskiklassi rühma puhul vastavalt lõigetele 5, 6 ja 7. Kui kõikide rühmade rühmaspetsiifiline tundlikkus on arvutatud, liidetakse rühmade lõikes vastavalt järgmisele valemile kokku kaalutud tundlikkused kõikide riskitegurite suhtes, kasutades 6. jaos sätestatud eri rühmade kaalutud tundlikkuste vastavaid korrelatsioone γbc, saades nii riskiklassile spetsiifilise delta- või vegariski omavahendite nõude:
▼C10
kus:
S b = Σ k WS k kõikide riskitegurite puhul rühmas b ja S b = Σ k WS k rühmas c; kui S b ja S c väärtused annavad  kogusummaks negatiivse arvu, arvutab
►C11
finantsinstitutsioon ◄ riskiklassile spetsiifilised delta- või vegariski omavahendite nõuded, kasutades alternatiivset spetsifikatsiooni, mille puhul
Sb = max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] kõikide riskitegurite puhul rühmas b ja
Sc = max [min (Σk WSk, Kb), – Kc] kõikide riskitegurite puhul rühmas c.
▼M8
Riskiklassile spetsiifilised delta- või vegariski omavahendite nõuded arvutatakse iga riskiklassi puhul vastavalt lõigetele 1–8.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|
