26 artikla Luottomarginaaliriskitekijöiden arviointi

a)

edellytettävä, että laitos toimittaa luettelon kaikkien liikkeeseenlaskijoiden luottomarginaalikäyristä ja luottoindekseistä, joille laitoksen salkku on herkkä, sekä niihin liittyvän riskin mallintamiseen käytettävistä riskitekijöistä;

b)

edellytettävä, että laitos toimittaa herkkyysanalyysin, jossa tarkastellaan sen salkun herkkyyttä kullekin a alakohdassa tarkoitetulle liikkeeseenlaskijoiden luottomarginaalikäyrälle ja luottoindeksille;

c)

tarkastettava, että jos liikkeeseenlaskijan luottomarginaali on mallinnettu delegoidun asetuksen (EU) 2022/2060 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun systemaattisen riskitekijän ja epäsystemaattisen riskitekijän summana, häiriöiden soveltamisesta näihin tekijöihin aiheutuva volatiliteetti kuvastaa kyseisen liikkeeseenlaskijan luottomarginaalin havaittua volatiliteettia;

d)

tarkastettava, mitataanko liikkeeseenlaskijoiden välinen perusteriski joko mallintamalla liikkeeseenlaskijoiden luottomarginaalit suoraan tai perusteriskitekijän avulla, valvotaanko samaan liikkeeseenlaskijaan liittyvien eri positioiden erkanemista, ja jos tämä erkaneminen on olennainen, onko se sisällytetty sisäiseen riskienmittausmalliin;

e)

arvioitava, mitataanko luottomarginaalikäyrien muutosten riski asianmukaisesti tämän asetuksen 29 artiklan mukaisesti;

f)

arvioitava, mitataanko luottomarginaaliriskiin liittyvä vegariski asianmukaisesti tämän asetuksen 30 artiklan mukaisesti.