+101 artikla Vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskeminen
---+101 artikla 1.
---+101 artikla 2.
---+101 artikla 3.
---+101 artikla 4.
---+101 artikla 5.

101 artikla Vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskeminen

1. Yleiskatsaus

,
101 artikla 1.
Vakavaraisuuspääomavaatimus on laskettava 2–5 kohdan mukaisesti.
101 artikla 2.
Vakavaraisuuspääomavaatimusta laskettaessa on oletettava, että yrityksen liiketoiminta jatkuu.
101 artikla 3.

Vakavaraisuuspääomavaatimus on kalibroitava sen varmistamiseksi, että kaikki kvantifioitavissa olevat riskit, joita vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykseen kohdistuu, otetaan huomioon. Sen on katettava olemassa oleva liiketoiminta ja seuraavien 12 kuukauden kuluessa odotettavissa oleva uusi liiketoiminta. Olemassa olevan liiketoiminnan osalta vakavaraisuuspääomavaatimuksen on katettava ainoastaan odottamattomat tappiot.

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen on vastattava vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen sellaista oman perusvarallisuuden value-at-risk-arvoa, joka on laskettu 99,5 prosentin todennäköisyydellä yhden vuoden ajanjaksolle.
101 artikla 4.

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen on katettava ainakin seuraavat riskit:

a) 

vahinkovakuutusriski;

b) 

henkivakuutusriski;

c) 

sairausvakuutusriski;

d) 

markkinariski;

e) 

luottoriski;

f) 

operatiivinen riski.

Ensimmäisen alakohdan f alakohdassa tarkoitettuun operatiiviseen riskiin sisältyvät oikeudelliset riskit, mutta eivät strategisiin päätöksiin liittyvät riskit eivätkä maineriskit.
101 artikla 5.
Laskiessaan vakavaraisuuspääomavaatimusta vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on otettava huomioon riskienvähentämistekniikoiden vaikutus edellyttäen, että luottoriski ja muut tällaisten tekniikoiden käytöstä johtuvat riskit otetaan vakavaraisuuspääomavaatimuksessa asianmukaisesti huomioon.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit