+24 artikla 1.

24 artikla 1.

Lyhyen rahamarkkinarahaston on jatkuvasti noudatettava kaikkia seuraavia sijoitussalkkua koskevia vaatimuksia:

a) 

sen sijoitussalkun painotetun keskimääräisen maturiteetin on oltava enintään 60 päivää;

b) 

sen sijoitussalkun painotetun keskimääräisen elinajan on oltava enintään 120 päivää, jollei toisesta ja kolmannesta alakohdasta muuta johdu;

c) 

vähintään 10 prosenttia alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahastojen ja julkisen sektorin velkainstrumentteihin sijoittavien kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahastojen varoista on oltava päivän kuluessa erääntyviä omaisuuseriä, takaisinmyyntisopimuksia, jotka voidaan purkaa yhden työpäivän ennakkoilmoituksella, tai käteisvaroja, jotka voidaan nostaa yhden työpäivän ennakkoilmoituksella. Alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahasto tai julkisen sektorin velkainstrumentteihin sijoittava kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahasto ei saa hankkia muita omaisuuseriä kuin päivän kuluessa erääntyviä omaisuuseriä, jos omaisuuserien hankinta johtaisi siihen, että kyseinen rahamarkkinarahasto sijoittaisi alle 10 prosenttia sijoitussalkustaan päivän kuluessa erääntyviin omaisuuseriin;

d) 

vähintään 7,5 prosenttia lyhyiden vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahastojen varoista on oltava päivän kuluessa erääntyviä omaisuuseriä, takaisinmyyntisopimuksia, jotka voidaan purkaa yhden työpäivän ennakkoilmoituksella, tai käteisvaroja, jotka voidaan nostaa yhden työpäivän ennakkoilmoituksella. Lyhyt vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahasto ei saa hankkia muita omaisuuseriä kuin päivän kuluessa erääntyviä omaisuuseriä, jos omaisuuserien hankinta johtaisi siihen, että kyseinen rahamarkkinarahasto sijoittaisi alle 7,5 prosenttia sijoitussalkustaan päivän kuluessa erääntyviin omaisuuseriin;

e) 

vähintään 30 prosenttia alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahastojen ja julkisen sektorin velkainstrumentteihin sijoittavien kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahastojen varoista on oltava viikon kuluessa erääntyviä omaisuuseriä, takaisinmyyntisopimuksia, jotka voidaan purkaa viiden työpäivän ennakkoilmoituksella, tai käteisvaroja, jotka voidaan nostaa viiden työpäivän ennakkoilmoituksella. Alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahasto tai julkisen sektorin velkainstrumentteihin sijoittava kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahasto ei saa hankkia muita omaisuuseriä kuin viikon kuluessa erääntyviä omaisuuseriä, jos omaisuuserien hankinta johtaisi siihen, että kyseinen rahamarkkinarahasto sijoittaisi alle 30 prosenttia sijoitussalkustaan viikon kuluessa erääntyviin omaisuuseriin;

f) 

vähintään 15 prosenttia lyhyiden vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahastojen varoista on oltava viikon kuluessa erääntyviä omaisuuseriä, takaisinmyyntisopimuksia, jotka voidaan purkaa viiden työpäivän ennakkoilmoituksella, tai käteisvaroja, jotka voidaan nostaa viiden työpäivän ennakkoilmoituksella. Lyhyt vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahasto ei saa hankkia muita omaisuuseriä kuin viikon kuluessa erääntyviä omaisuuseriä, jos omaisuuserien hankinta johtaisi siihen, että kyseinen rahamarkkinarahasto sijoittaisi alle 15 prosenttia sijoitussalkustaan viikon kuluessa erääntyviin omaisuuseriin;

g) 

17 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut omaisuuserät, jotka ovat erittäin likvidejä ja voidaan lunastaa ja selvittää yhden työpäivän kuluessa ja joiden jäljellä oleva maturiteetti on enintään 190 päivää, voidaan e alakohdassa tarkoitetussa laskennassa myös sisällyttää alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahaston ja julkisen sektorin velkainstrumentteihin sijoittavan kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahaston viikon kuluessa erääntyviin omaisuuseriin siten, että niiden osuus on enintään 17,5 prosenttia sen varoista;

h) 

rahamarkkinainstrumentit tai muiden rahamarkkinarahastojen osuudet tai osakkeet voidaan f alakohdassa tarkoitetussa laskennassa sisällyttää lyhyen vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahaston viikon kuluessa erääntyviin omaisuuseriin siten, että niiden osuus on enintään 7,5 prosenttia sen varoista, edellyttäen, että ne on mahdollista lunastaa ja selvittää viiden työpäivän kuluessa.

Kun lasketaan arvopapereiden, strukturoidut rahoitusinstrumentit mukaan luettuina, b alakohdassa tarkoitettua painotettua keskimääräistä elinaikaa, lyhyen rahamarkkinarahaston on perustettava maturiteettilaskelma jäljellä olevaan maturiteettiin instrumenttien lailliseen lunastuspäivään saakka. Jos rahoitusinstrumentti sisältää myyntioption, lyhyt rahamarkkinarahasto voi kuitenkin perustaa maturiteettilaskelman myyntioption lunastuspäivään jäljellä olevan maturiteetin sijasta mutta vain, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät kaikissa vaiheissa:

i) 

lyhyt rahamarkkinarahasto voi vapaasti käyttää myyntioptiota sen lunastuspäivänä;

ii) 

myyntioption lunastushinta pysyy lähellä instrumentin odotettua arvoa lunastuspäivänä;

iii) 

lyhyen rahamarkkinarahaston investointistrategia viittaa siihen, että optio erittäin todennäköisesti lunastetaan lunastuspäivänä.

Poiketen siitä, mitä toisessa alakohdassa säädetään, kun lasketaan arvopaperistamisten ja ABCP-instrumenttien painotettua keskimääräistä elinaikaa, lyhyt rahamarkkinarahasto voi jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien instrumenttien ollessa kyseessä perustaa maturiteettilaskelman tämän sijasta joko

i) 

tällaisten instrumenttien sopimusperusteiseen jaksotusaikatauluun; tai

ii) 

niiden kohde-etuuksien jaksotusaikatauluun, joista tällaisten instrumenttien lunastukseen tarvittavat kassavirrat tuotetaan.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit