+2. En ce qui concerne les approximations utilisées uniquement pour le calcul de VaR en situation de …
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2. En ce qui concerne les approximations utilisées uniquement pour le calcul de VaR en situation de …
En ce qui concerne les approximations utilisées uniquement pour le calcul de VaR en situation de crise (par exemple, en raison de l’insuffisance de données dans la période de tensions choisie), un établissement doit s’assurer que le facteur de risque utilisé comme approximation est conservateur.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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