52. En plus des informations générales sur les tests de résistance prévues à la section 5.4, en ce …

En plus des informations générales sur les tests de résistance prévues à la section 5.4, en ce qui concerne la configuration des tests de résistance en matière de liquidité, les autorités compétentes devraient s’assurer que les établissements leur communiquent les éléments suivants:

• a. la description des scénarios défavorables appliqués et des hypothèses prises en compte dans les tests de résistance en matière de liquidité, incluant tous les éléments pertinents, tels que le nombre de scénarios utilisés, le périmètre, la fréquence des reportings internes à l’organe de direction, les facteurs de risque (macro et idiosyncratiques), les durées appliquées et, le cas échéant, la répartition entre devises/régions/unités d’activité;
• b. la description des critères utilisés pour calibrer les scénarios, pour sélectionner les horizons d’analyse appropriés (y compris intrajournalières, le cas échéant), pour la quantification de l’incidence des hypothèses sur la valeur de liquidité du coussin d’actifs, etc.

7.6.2 Documents opérationnels

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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