33. Aux fins du point 28(e), les établissements devraient déterminer si des modifications …

Aux fins du point 28(e), les établissements devraient déterminer si des modifications significatives sont intervenues dans les normes en matière de prêt ou les politiques de recouvrement au cours de la période d’observation historique pertinente susceptibles d’influencer le niveau de risque ou la distribution ou les fourchettes des caractéristiques des facteurs de risque pertinents dans le portefeuille couvert par le modèle concerné. Lorsque les établissements observent de telles modifications, ils devraient analyser le biais potentiel dans les estimations des paramètres de risque résultant de ces modifications de la manière suivante:

• (a) en ce qui concerne les estimations de PD, par rapport au niveau des taux de défaut et la fourchette probable de variabilité des taux de défaut;
• (b) en ce qui concerne les estimations de LGD, par rapport aux taux de perte, à la durée moyenne des procédures de recouvrement, à la fréquence d’utilisation de certains scénarios de recouvrement et aux distributions de gravité des pertes.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.