98. Lorsque des méthodes de notation sont utilisées, les établissements devraient garantir ce qui …

Lorsque des méthodes de notation sont utilisées, les établissements devraient garantir ce qui suit:

(a) lorsque la méthode de notation utilisée est modifiée, les établissements examinent s’il est nécessaire de calculer à nouveau les notes des débiteurs ou des expositions sur la base de l’ensemble de données d’origine au lieu d’utiliser des notes qui ont été calculées sur la base de versions antérieures de la méthode de notation et, lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un nouveau calcul, les établissements évaluent les effets potentiels et tiennent compte de ces effets par le biais d’une hausse appropriée de la marge de prudence dans leur estimations de PD;
(b) lorsque l’article 180, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 575/2013 s’applique, les estimations de PD déduites comme une simple moyenne d’estimations de PD séparées sont adéquates pour les échelons pertinents, en appliquant des tests de calibrage à ces estimations au niveau d’un échelon, sur la base de taux de défaut à un an représentatifs de la fourchette probable de variabilité des taux de défaut.

1. Vue d’ensemble

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