+74. La gestion du risque de modèle pour la mesure de l’IRRBB devrait s’inspirer d’une approche …
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74. La gestion du risque de modèle pour la mesure de l’IRRBB devrait s’inspirer d’une approche …
La gestion du risque de modèle pour la mesure de l’IRRBB devrait s’inspirer d’une approche globale, dont les premières étapes sont la motivation des propriétaires et des utilisateurs des modèles, ainsi que la conception et la mise en œuvre des modèles. Avant d’autoriser l’utilisation d’un modèle, l’établissement devrait procéder à un examen et une validation, indépendants du processus de conception de l’IRRBB, portant sur les paramètres, les hypothèses retenues, ainsi que sur les méthodologies et les résultats de modélisation.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA -
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