185. Les établissements devraient tenir compte des éventuelles faiblesses importantes susceptibles …

Les établissements devraient tenir compte des éventuelles faiblesses importantes susceptibles d’être intégrées dans les modèles internes, avec une éventuelle sous-estimation de la dépréciation de la devise par rapport à la capacité du client à assurer le service de sa dette, en tenant compte des éléments indicatifs suivants:

• a) les politiques monétaires en période de crise ont souvent pour but de stimuler l’économie réelle par une baisse significative des taux d’intérêt de référence, ce qui peut amener à fournir des informations trompeuses provenant de modèles internes concernant ces effets indirects; et
• b) l’appréciation de la devise peut être partiellement compensée par une baisse des taux d’intérêt, ce qui peut entraîner une sous-estimation du risque lié aux prêts en devises, car, dans un environnement de taux d’intérêt nul, un tel arbitrage peut ne pas être possible à long terme.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

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