Article 220 3.

i

= l’indice qui représente tous les différents titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre, qui sont soit prêtés, soit mis en pension, soit fournis par l’établissement à la contrepartie;

j

= l’indice qui représente tous les différents titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre, qui sont soit empruntés, soit pris en pension, soit détenus par l’établissement;

k

= l’indice qui représente toutes les différentes monnaies dans lesquelles sont libellés tous les titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre;

Ei

= la valeur exposée au risque d’un titre, d’une matière première ou d’une position en espèces i, qui est soit prêté(e), soit mis(e) en pension soit fourni(e) à la contrepartie en vertu de l’accord-cadre qui s’appliquerait en l’absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 2 ou 3, selon le cas;

Cj

= la valeur d’un titre, d’une matière première ou d’une position en espèces j qui est soit emprunté(e), soit pris(e) en pension, soit détenu(e) par l’établissement en vertu de l’accord-cadre;

= la position nette (positive ou négative) dans une monnaie k donnée, autre que la monnaie de règlement de l’accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point b);

= la correction pour volatilité pour risque de change adaptée à la monnaie k;

Enet

= l’exposition nette de l’accord-cadre, calculée comme suit:

l

= l’indice désignant chaque catégorie distincte de mêmes titres ou chaque type distinct de mêmes matières premières relevant de l’accord-cadre;

= la position nette (positive ou négative) dans un groupe donné de titres l, ou un type donné de matières premières l, relevant de l’accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

= la correction pour volatilité adaptée à un groupe donné de titres l, ou à un type donné de matières premières l, déterminée conformément au paragraphe 2, point c); le signe de est déterminé de la manière suivante:

N

= le nombre total de catégories distinctes de mêmes titres et de types distincts de mêmes matières premières relevant de l’accord-cadre; aux fins du présent calcul, il n’y a pas lieu de prendre en compte les catégories et types pour lesquels est inférieure à ;

Egross

= l’exposition brute de l’accord-cadre, calculée comme suit: