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+Article 249 9. |
Article 249 9.Les établissements utilisant l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) en vertu de la sous-section 3 pour la position de titrisation initiale calculent comme suit les montants d’exposition pondérés correspondant aux positions dérivées conformément au paragraphe 7:
a)
si la position dérivée a un rang plus élevé, elle reçoit la pondération de la position de titrisation initiale;
b)
si la position dérivée a un rang moins élevé, elle peut recevoir une notation inférée, conformément à l’article 263, paragraphe 7. Dans ce cas, la valeur de l’épaisseur (T) est calculée uniquement sur la base de la position dérivée. S’il n’est pas possible d’inférer de notation, l’établissement applique la plus élevée des deux pondérations de risque suivantes:
i)
la pondération de risque résultant de l’application de l’approche SEC-SA conformément au paragraphe 8 et à la sous-section 3; ou
ii)
la pondération de risque de la position de titrisation initiale selon l’approche SEC-ERBA. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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