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+Article 284 1. |
Article 284 1.Lorsqu'un établissement est autorisé, en vertu de l'article 283, paragraphe 1, à utiliser la méthode du modèle interne pour calculer la valeur exposée au risque de plusieurs ou de l'ensemble des opérations visées audit paragraphe, il mesure la valeur exposée au risque de ces opérations au niveau de l'ensemble de compensation. Le modèle utilisé par l'établissement à cette fin:
a)
établit la distribution prévisionnelle des fluctuations de la valeur de marché de l'ensemble de compensation qui sont imputables aux fluctuations conjointes de variables de marché telles que les taux d'intérêt et les taux de change;
b)
calcule la valeur exposée au risque de l'ensemble de compensation à chacune des dates futures, compte tenu des fluctuations conjointes des variables de marché. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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