Article 325sexvicies 4.

Les montants nets pour défaillance soudaine pondérés sont agrégés au sein de chaque classe selon la formule suivante:

où:

DRCb

=

l'exigence de fonds propres pour risque de défaut pour la classe b;

i

=

l'indice correspondant à un instrument appartenant à la classe b;

RWi

=

la pondération pour risque; et

WtS

=

un ratio reflétant un avantage pour les relations de couverture au sein d'une classe, qui est calculé comme suit:

Aux fins de calculer DRCb et WtS, les positions longues et les positions courtes sont agrégées pour toutes les positions au sein d'une classe, indépendamment de l'échelon de qualité de crédit à laquelle ces positions sont affectées, afin de déterminer les exigences de fonds propres pour risque de défaut par classe.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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