Article 325sexquinquagies 4.

pour calculer

, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille;

pour calculer
, les établissements appliquent des scénarios de chocs futurs à tous les facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille qui ont été affectés à la grande catégorie de facteurs de risque i conformément à l'article 325 septquinquagies;

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) sont calibrées sur les données historiques des 12 derniers mois; en cas d'augmentation significative de la volatilité des prix d'un nombre élevé de facteurs de risques modélisables du portefeuille d'un établissement qui ne font pas partie du sous-ensemble de facteurs de risque visés au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent exiger de l'établissement qu'il utilise les données historiques d'une période plus courte que les 12 derniers mois, à condition que cette période couvre au moins les 6 derniers mois; les autorités compétentes notifient à l'ABE toute décision imposant à un établissement d'utiliser les données historiques d'une période inférieure à 12 mois et motivent cette décision.