+Article 383quater 5.
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Article 383quater 5.
Lorsque les établissements ne peuvent pas appliquer l’approche visée au paragraphe 4, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché qu’ils utilisent pour évaluer les positions à leur valeur de marché, par exemple les courbes de swaps de taux interbancaire offert. Lorsque les données relatives aux courbes de swaps fondées sur le marché décrites au premier alinéa sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus à partir de la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour la monnaie concernée.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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