Article 383quinquies Facteurs de risque de change

1. Vue d’ensemble

Intitulé	Réglementation
Article 383quinquies 1.	Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux taux de change au comptant sont les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé de l’instrument et la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base lorsqu’il en utilise une conformément à l’article 325 octodecies, paragraphe 7. Il existe une seule classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette.
Article 383quinquies 2.	Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des changes sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Il existe une seule classe pour toutes les monnaies et toutes les échéances, qui contient tous les facteurs de risque vega sur change et une seule sensibilité nette.
Article 383quinquies 3.	Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d’une monnaie aux fins de la détermination des facteurs de risque delta et vega sur change.

Exigences
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Normes
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