+Article 383septies 2.

Article 383septies 2.

Les facteurs de risque vega sur écarts de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des écarts de crédit de référence correspondent à la volatilité des écarts de crédit pour toutes les échéances et pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

1. Vue d’ensemble

Intitulé	Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source	Exigence

3. Normes associées

Normes
Source	Exigence

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
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