+Article 33 2.

Article 33 2.

Les DTF sont mesurés comme étant la somme de la valeur absolue des achats et de la valeur absolue des ventes, en comptabilisant aussi bien les opérations au comptant que les instruments dérivés, conformément aux conventions suivantes:

pour les opérations au comptant, la valeur correspond au montant payé ou reçu sur chaque opération;

pour les instruments dérivés, la valeur de l’opération est le montant notionnel du contrat.

Le montant notionnel des produits dérivés de taux d’intérêt est adapté en fonction de la maturité résiduelle (en années) de ces contrats. Le montant notionnel est multiplié par la duration fixée dans la formule suivante:

Duration = maturité résiduelle (en années) / 10

1. Vue d’ensemble

Intitulé	Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source	Exigence

3. Normes associées

Normes
Source	Exigence

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