+Article 32 6

Article 32 6

6.   Aux fins du paragraphe 2, point c), les autorités compétentes:

a)

exigent de l’établissement qu’il fournisse un échantillon de facteurs de risque, ainsi que les prix vérifiables et représentatifs correspondants utilisés pour évaluer si les conditions énoncées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont remplies;

b)

vérifient si, lorsqu’à une date d’observation donnée, il existe plusieurs prix vérifiables pour le facteur de risque, un seul est pris en considération pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/2060 sont remplies;

c)

vérifient, pour les facteurs de risque de l’échantillon mentionné au point a) qui ne sont pas des facteurs de risque de crédit ou de risque sur actions systématiques prenant en compte les mouvements à l’échelle du marché mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060:

i)

si le facteur de risque est un déterminant majeur du prix considéré comme représentatif;

ii)

si la méthode qui a permis à l’établissement de conclure à l’existence d’une relation étroite entre ce facteur de risque et ce prix est rigoureuse;

iii)

si la méthode utilisée par l’établissement pour extraire la valeur du facteur de risque de ce prix est rigoureuse;

d)

vérifient, pour les facteurs de risque de l’échantillon mentionné au point a) qui sont des facteurs systématiques de risque de crédit ou de risque sur actions prenant en compte les mouvements à l’échelle du marché, tels que mentionnés à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/2060, si les prix vérifiables utilisés sont représentatifs des caractéristiques des facteurs de risque systématiques.

Aux fins du point a), l’échantillon de facteurs de risque comprend, entre autres, des facteurs de risque qui ont rempli de justesse les conditions pour être considérés comme modélisables et des facteurs de risque qui ont changé de statut quant à leur caractère modélisable au cours de l’année précédente. Le cas échéant, cet échantillon contient des facteurs de risque pour lesquels des prix vérifiables sont obtenus uniquement par l’établissement, uniquement par des vendeurs tiers, et aussi bien par l’établissement que par des vendeurs tiers.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
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