+Article 39 8

Article 39 8

8.   Aux fins du paragraphe 2, point d), les autorités compétentes peuvent, pour un échantillon de positions hors portefeuille de négociation et pour une date de référence pour le calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 et de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement, appliquer la méthode d’évaluation suivante:

a)

exiger de l’établissement qu’il fournisse la liste:

i)

des facteurs de risque utilisés comme données d’entrée pour déterminer la juste valeur constituant la base de calcul des exigences de fonds propres conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1577;

ii)

des facteurs de risque qui, parmi les facteurs de risque de la liste visée au point a), se voient appliquer par l’établissement un scénario de choc futur lors du calcul de la mesure de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 ou un scénario extrême de choc futur lors du calcul de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quatersexagies dudit règlement;

b)

vérifier si la liste visée au point a), ii), ne contient que des facteurs de risque reflétant le risque sur matières premières et, le cas échéant, le risque de change.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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