+Article 44 14

Article 44 14

14.   Aux fins du paragraphe 2, point h), iii), les autorités compétentes peuvent, sur un échantillon de facteurs de risque non modélisables ou de classes standard non modélisables:

a)

exiger de l’établissement qu’il génère une série temporelle de rendements à partir d’une distribution statistique à queue épaisse prescrite par l’autorité compétente et calcule le scénario extrême de chocs futurs selon la méthode par étapes visée à l’article 3 et à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2024/397 combinée à la méthode historique visée à l’article 8 dudit règlement délégué;

b)

vérifier la prudence de l’approche basée sur des avis d’experts de l’établissement en comparant le scénario prudentiel extrême de chocs futurs résultant de cette approche avec le scénario extrême de chocs futurs calculé conformément au point a).

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
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