Article 279
Calcul de la position en risque
Aux fins du calcul des majorations pour les catégories de risques visées aux articles 280 bis à 280 septies, les établissements calculent comme suit la position en risque de chaque opération d'un ensemble de compensation:
Position en risque = δ · AdjNot · MF
où:
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δ
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=
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le delta prudentiel de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 bis;
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AdjNot
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=
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le montant notionnel ajusté de l'opération, calculé conformément à l'article 279 ter; et
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MF
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=
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l'ajustement lié à l'échéance de l'opération, calculé conformément à la formule prévue à l'article 279 quater.
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