+Article 280ter Majoration de la catégorie du risque de change
---+Article 280ter 1.
---+Article 280ter 2.
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Article 280ter Majoration de la catégorie du risque de change
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 280ter 1.
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Aux fins de l'article 278, les établissements calculent comme suit la majoration de la catégorie du risque de change pour un ensemble de compensation donné:
où:
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AddOnFX
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=
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la majoration de la catégorie du risque de change;
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j
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=
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l'indice qui représente les ensembles de couverture du risque de change, définis conformément à l'article 277 bis, paragraphe 1, point b), et à l'article 277 bis, paragraphe 2, de l'ensemble de compensation; et
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=
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la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change calculée conformément au paragraphe 2.
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Article 280ter 2.
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Les établissements calculent la majoration, pour l'ensemble de couverture j, de la catégorie du risque de change comme suit:
où:
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єj
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=
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le coefficient multiplicateur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé conformément à l'article 280;
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SFFX
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=
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le multiplicateur prudentiel pour la catégorie du risque de change, avec une valeur égale à 4 %;
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=
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le montant notionnel effectif de l'ensemble de couverture j, calculé comme suit:
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où:
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l
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=
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l'indice qui représente la position en risque.
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,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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