Les montants nets pour défaillance soudaine, indépendamment du type de contrepartie, sont multipliés par les pondérations pour risque de défaut qui correspondent à leur qualité de crédit en vertu du tableau 2:
Tableau 2
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Catégorie de qualité de crédit
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Pondération pour risque de défaut
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Échelon de qualité de crédit 1
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0,5 %
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Échelon de qualité de crédit 2
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3 %
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Échelon de qualité de crédit 3
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6 %
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Échelon de qualité de crédit 4
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15 %
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Échelon de qualité de crédit 5
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30 %
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Échelon de qualité de crédit 6
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50 %
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Non notée
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15 %
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En défaut
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100 %
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