+Article 325sexquinquagies 3.

Article 325sexquinquagies 3.

Aux fins du calcul des valeurs en risque conditionnelles partielles
image et
image visées à l'article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, outre les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, l'établissement respecte les exigences suivantes:

a) 
pour calculer

image

, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point a);
b) 
pour calculer

image

, les établissements n'appliquent des scénarios de chocs futurs qu'au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables des positions du portefeuille visé au paragraphe 2, point b);
c) 

les données d'entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs à appliquer aux facteurs de risque modélisables visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont calibrées par rapport aux données historiques visées au paragraphe 4, point c); ces données sont actualisées au moins une fois par mois.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes