ANNEXE I

MODÈLES COREP

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

CA

1

C 01.00

FONDS PROPRES

CA1

2

C 02.00

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CA2

3

C 03.00

RATIOS DE FONDS PROPRES

CA3

4

C 04.00

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE

CA4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5

5.1

C 05.01

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D’ÉTAT

CA5.2

SOLVABILITÉ DU GROUPE

GS

6.1

C 06.01

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL

GS Total

6.2

C 06.02

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES

GS

RISQUE DE CRÉDIT

CR

7

C 07.00

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SA

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB

8.1

C 08.01

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: VENTILATION PAR FOURCHETTES DE PD

CR IRB 3

8.4

C 08.04

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: TABLEAU DES FLUX RWEA

CR IRB 4

8.5

C 08.05

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 180, PARAGRAPHE 1, POINT f), DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: APPROCHE RELATIVE AU RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

CR IRB 6

8.7

C 08.07

RISQUE DE CRÉDIT ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: CHAMP D’APPLICATION DES APPROCHES NI ET SA

CR IRB 7

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CR GB

9.1

C 09.01

Tableau 9.1 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tableau 9.2 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tableau 9.4 - Répartition des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique par pays et du taux de coussin contracyclique spécifique à l'établissement

CCB

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

CR SETT

13.1

C 13.01

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS

CR SEC

14

C 14.00

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS

CR SEC Details

14.1

C 14.01

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS, PAR APPROCHE

CR SEC Details 2

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

CCR

34.01

C 34.01

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VOLUME DES ACTIVITÉS SUR DÉRIVÉS

CCR 1

34.02

C 34.02

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, PAR APPROCHE

CCR 2

34.03

C 34.03

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON DES APPROCHES STANDARD: SA-CCR ou SA-CCR SIMPLIFIÉE

CCR 3

34.04

C 34.04

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DE L’EXPOSITION INITIALE (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE TRAITÉES SELON LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: VINGT CONTREPARTIES PRINCIPALES

CCR 6

34.07

C 34.07

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU CCR PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ÉCHELLE DE PD

CCR 7

34.08

C 34.08

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU CCR

CCR 8

34.09

C 34.09

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT

CCR 9

34.10

C 34.10

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: EXPOSITIONS AUX CCP

CCR 10

34.11

C 34.11

RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE: TABLEAU DES FLUX RWEA DES EXPOSITIONS AU CCR DANS LE CADRE DE L’IMM

CCR 11

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

16

C 16.00

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS

17.1

C 17.01

RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS

OPR DETAILS 2

RISQUE DE MARCHÉ

MKR

18

C 18.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D'ACTIONS

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE

MKR SA FX

23

C 23.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

MKR SA COM

24

C 24.00

RISQUE DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

MKR IM

25

C 25.00

RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

CVA

ÉVALUATION PRUDENTE

MKR

32.1

C 32.01

ÉVALUATION PRUDENTE: ACTIFS ET PASSIFS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

ÉVALUATION PRUDENTE: APPROCHE PRINCIPALE

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVE AU RISQUE LIÉ AU MODÈLE

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

ÉVALUATION PRUDENTE: AVA RELATIVES AUX POSITIONS CONCENTRÉES

PRUVAL 4

EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

MKR

33

C 33.00

EXPOSITIONS SUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PAR PAYS DE LA CONTREPARTIE

GOV

COUVERTURE DES PERTES ENP

NPE LC

35.1

C 35.01

COUVERTURE DES PERTES ENP CALCUL DES DÉDUCTIONS POUR EXPOSITIONS NON PERFORMANTES

NPE LC1

35.2

C 35.02

COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

COUVERTURE DES PERTES ENP: EXIGENCES DE COUVERTURE MINIMALE ET VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DES EXPOSITIONS NON PERFORMANTES RENÉGOCIÉES QUI RELÈVENT DE L’ARTICLE 47 QUATER, PARAGRAPHE 6, DU CRR

NPE LC3

Lignes

ID

Poste

Montant

0010

1

FONDS PROPRES

0015

1.1

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

0020

1.1.1.

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

0030

1.1.1.1.

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

0040

1.1.1.1.1

Instruments de capital entièrement libérés

0045

1.1.1.1.1*

Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

0050

1.1.1.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

0060

1.1.1.1.3

Prime d'émission

0070

1.1.1.1.4

(-) Propres instruments CET1

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments CET1

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments CET1

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

0092

1.1.1.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

0130

1.1.1.2.

Résultats non distribués

0140

1.1.1.2.1

Résultats non distribués des exercices précédents

0150

1.1.1.2.2

Profits ou pertes éligibles

0160

1.1.1.2.2.1

Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

0180

1.1.1.3

Autres éléments du résultat global cumulés

0200

1.1.1.4

Autres réserves

0210

1.1.1.5

Fonds pour risques bancaires généraux

0220

1.1.1.6

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

0230

1.1.1.7

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

0240

1.1.1.8

Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

0250

1.1.1.9

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

0260

1.1.1.9.1

(-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

0270

1.1.1.9.2

Réserves de couverture de flux de trésorerie

0280

1.1.1.9.3

Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

0285

1.1.1.9.4

Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

0290

1.1.1.9.5

(-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

0300

1.1.1.10

(-) Goodwill

0310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

0320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

0330

1.1.1.10.3

Passifs d'impôt différé associés au goodwill

0335

1.1.1.10.4

Réévaluation comptable du goodwill des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des tiers

0340

1.1.1.11

(-) Autres immobilisations incorporelles

0350

1.1.1.11.1

(-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

0352

1.1.1.11.1.1

(-) Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d’impôt différé

0360

1.1.1.11.2

Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

0362

1.1.1.11.2.1

Dont: passifs d’impôt différé associés à des actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles

0365

1.1.1.11.3

Réévaluation comptable des autres immobilisations incorporelles des filiales découlant de la consolidation des filiales imputables à des tiers

0370

1.1.1.12

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

0380

1.1.1.13

(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

0390

1.1.1.14

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

0400

1.1.1.14.1

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

0410

1.1.1.14.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

0420

1.1.1.14.3

Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

0430

1.1.1.15

(-) Détentions croisées de fonds propres CET1

0440

1.1.1.16

(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

0450

1.1.1.17

(-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

0460

1.1.1.18

(-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

0470

1.1.1.19

(-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

0471

1.1.1.20

(-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

0472

1.1.1.21

(-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250  %

0480

1.1.1.22

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0490

1.1.1.23

(-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

0500

1.1.1.24

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0510

1.1.1.25

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

0511

1.1.1.25.1

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0512

1.1.1.25.2

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 % relatif aux actifs d’impôt différé résultant de différences temporelles

0513

1.1.1.25A

(-) Couverture insuffisante des expositions non performantes

0514

1.1.1.25B

Déductions de l'engagement de valeur minimale

0515

1.1.1.25C

(-) Autres charges d'impôt prévisibles

0520

1.1.1.26

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

0524

1.1.1.27

(-) Déductions supplémentaires des fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013

0529

1.1.1.28

Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres

0530

1.1.2.

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

0540

1.1.2.1.

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

0551

1.1.2.1.1

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

0560

1.1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

0571

1.1.2.1.3

Prime d'émission

0580

1.1.2.1.4

(-) Propres instruments AT1

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments AT1

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments AT1

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

0622

1.1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1

0660

1.1.2.2.

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

0670

1.1.2.3.

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

0680

1.1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

0690

1.1.2.5.

(-) Détentions croisées de fonds propres AT1

0700

1.1.2.6

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0710

1.1.2.7

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0720

1.1.2.8

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

0730

1.1.2.9

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

0740

1.1.2.10

Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

0744

1.1.2.11

(-) Déductions supplémentaires des fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013

0748

1.1.2.12

Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres

0750

1.2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

0760

1.2.1.

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres T2

0771

1.2.1.1

Instruments de capital directement émis entièrement libérés

0780

1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

0791

1.2.1.3

Prime d'émission

0800

1.2.1.4

(-) Propres instruments T2

0810

1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments T2

0840

1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments T2

0841

1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments T2

0842

1.2.1.5

(–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2

0880

1.2.2.

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 bénéficiant d'une clause d'antériorité

0890

1.2.3.

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

0900

1.2.4.

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

0910

1.2.5

Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

0920

1.2.6

Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

0930

1.2.7

(-) Détentions croisées de fonds propres T2

0940

1.2.8

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0950

1.2.9

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0955

1.2.9A

(-) Montant des déductions des engagement éligibles qui excède les engagements éligibles

0960

1.2.10

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

0970

1.2.11

Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

0974

1.2.12

(-) Déductions supplémentaires des fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013

0978

1.2.13

Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres

Lignes

Poste

Dénomination

Montant

0010

1

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

0020

1*

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du règlement (UE) No 575/2013

0030

1**

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du règlement (UE) No 575/2013

0040

1.1

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

0050

1.1.1.

Approche standard (SA)

0051

1.1.1*

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) No 575/2013

0060

1.1.1.1.

Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation

0070

1.1.1.1.01

Administrations centrales ou banques centrales

0080

1.1.1.1.02

Administrations régionales ou locales

0090

1.1.1.1.03

Entités du secteur public

0100

1.1.1.1.04

Banques multilatérales de développement

0110

1.1.1.1.05

Organisations internationales

0120

1.1.1.1.06

Établissements

0130

1.1.1.1.07

Entreprises

0140

1.1.1.1.08

Clientèle de détail

0150

1.1.1.1.09

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

0160

1.1.1.1.10

Expositions en défaut

0170

1.1.1.1.11

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

0180

1.1.1.1.12

Obligations garanties

0190

1.1.1.1.13

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

0200

1.1.1.1.14

Organismes de placement collectif (OPC)

0210

1.1.1.1.15

Actions

0211

1.1.1.1.16

Autres éléments

0212

1.1.1.1.16.1

Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles

0240

1.1.2.

Approche fondée sur les notations internes (NI)

0241

1.1.2*

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 164 du règlement (UE) No 575/2013

0242

1.1.2**

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 124 du règlement (UE) No 575/2013

0250

1.1.2.1.

Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

0260

1.1.2.1.01

Administrations centrales et banques centrales

0270

1.1.2.1.02

Établissements

0280

1.1.2.1.03

Entreprises- PME

0290

1.1.2.1.04

Entreprises – Financements spécialisés

0300

1.1.2.1.05

Entreprises - Autres

0310

1.1.2.2.

Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

0320

1.1.2.2.01

Administrations centrales et banques centrales

0330

1.1.2.2.02

Établissements

0340

1.1.2.2.03

Entreprises- PME

0350

1.1.2.2.04

Entreprises – Financements spécialisés

0360

1.1.2.2.05

Entreprises - Autres

0370

1.1.2.2.06

Clientèle de détail - expositions garanties par des biens immobiliers PME

0380

1.1.2.2.07

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

0390

1.1.2.2.08

Clientèle de détail – Expositions renouvelables éligibles

0400

1.1.2.2.09

Clientèle de détail - autres PME

0410

1.1.2.2.10

Clientèle de détail - autres non-PME

0420

1.1.2.3.

Actions en approche NI

0450

1.1.2.5.

Actifs autres que des obligations de crédit

0455

1.1.2.5.1

Dont: actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles

0460

1.1.3.

Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

0470

1.1.4

Positions de titrisation

0490

1.2

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

0500

1.2.1.

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

0510

1.2.2.

Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

0520

1.3

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

0530

1.3.1.

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

0540

1.3.1.1.

Titres de créance négociés

0550

1.3.1.2.

Actions

0555

1.3.1.3.

Approche spécifique du risque de position sur OPC

0556

1.3.1.3*

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des titres de créance négociés

0557

1.3.1.3**

Pour mémoire: OPC exclusivement investis dans des instruments de fonds propres ou mixtes

0560

1.3.1.4.

Change

0570

1.3.1.5.

Matières premières

0580

1.3.2.

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)

0590

1.4

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (OpR)

0600

1.4.1

Approche élémentaire (BIA) du risque opérationnel

0610

1.4.2

Approches standard (STA)/Approches standard de remplacement (ASA) du ROp

0620

1.4.3

Approches par mesure avancée (AMA) du risque opérationnel

0630

1.5

MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

0640

1.6

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

0650

1.6.1.

Méthode avancée

0660

1.6.2

Méthode standard

0670

1.6.3.

Méthode de l'exposition initiale

0680

1.7

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

0690

1.8

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

0710

1.8.2

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 458 du règlement (UE) No 575/2013

0720

1.8.2*

Dont: exigences pour grands risques

0730

1.8.2**

Dont: lié aux pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d’actifs dans l’immobilier à usage résidentiel et commercial

0740

1.8.2***

Dont: lié aux expositions au sein du secteur financier

0750

1.8.3

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'article 459 du règlement (UE) No 575/2013

0760

1.8.4

Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du règlement (UE) No 575/2013

Lignes

ID

Poste

Montant

0010

1

Ratio de fonds propres CET1

0020

2

Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1

0030

3

Ratio de fonds propres T1

0040

4

Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres T1

0050

5

Ratio de fonds propres total

0060

6

Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres total

Pour mémoire: Exigence de fonds propres SREP totale (TSCR), exigence de fonds propres globale (OCR) et orientations pilier 2 (P2G)

0130

13

Ratio TSCR (exigence de fonds propres SREP totale)

0140

13*

TSCR: à constituer avec des fonds propres CET1

0150

13**

TSCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

0160

14

Ratio OCR (exigence de fonds propres globale)

0170

14*

OCR: à constituer avec des fonds propres CET1

0180

14**

OCR: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

0190

15

OCR et P2G (orientation pilier 2)

0200

15*

OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres CET1

0210

15**

OCR et P2G: à constituer avec des fonds propres de catégorie 1

0220

16

Excédent (+)/Déficit (–) de fonds propres CET1 compte tenu des exigences de l’article 92 du règlement (UE) No 575/2013 et de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE

Pour mémoire: Ratio de fonds propres sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

0300

20

Ratio de fonds propres CET1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

0310

21

Ratio de fonds propres T1 sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

0320

22

Ratio de fonds propres total sans application des dispositions transitoires d’IFRS 9

Ligne

ID

Poste

Colonne

Actifs et passifs d'impôt différé

0010

0010

1

Actifs d'impôt différé totaux

0020

1.1

Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

0030

1.2

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

0040

1.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

0050

2

Passifs d'impôt différé totaux

0060

2.1

Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

0070

2.2

Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

0080

2.2.1

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

0090

2.2.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

0093

2A

Excédents d'impôts et reports de déficits fiscaux

0096

2B

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 250 %

0097

2C

Actifs d'impôt différé soumis à une pondération de risque de 0 %

Autorisation de ne pas déduire les fonds propres CET1

0901

2W

Actifs logiciels comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles exemptées de la déduction sur les fonds propres CET1

Classification comptable des instruments AT1

0905

2Y

Instruments de capital et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que capitaux propres en vertu des normes comptables applicables

0906

2Z

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et comptes des primes d’émission y afférents classés en tant que passifs en vertu des normes comptables applicables

Ajustements pour risque de crédit et pertes anticipées

0100

3

Excès (+) ou insuffisance (–) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

0110

3.1

Total des ajustements pour risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

0120

3.1.1

Ajustements pour risque de crédit général

0130

3.1.2

Ajustements pour risque de crédit spécifique

0131

3.1.3

Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

0140

3.2

Total des pertes anticipées éligibles

0145

4

Excès (+) ou insuffisance (-) selon l'approche NI des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

0150

4.1

Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

0155

4.2

Total des pertes anticipées éligibles

0160

5

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

0170

6

Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

0180

7

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1

0190

8

Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles un établissement ne détient pas d'investissement important

0200

9

Seuil CET1 de 10 %

0210

10

Seuil CET1 de 17,65 %

0225

11

Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0230

12

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

0240

12.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0250

12.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0260

12.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

0270

12.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0280

12.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0290

12.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

0291

12.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0292

12.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0293

12.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

0300

13

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

0310

13.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0320

13.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0330

13.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

0340

13.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0350

13.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0360

13.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

0361

13.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0362

13.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0363

13.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

0370

14

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

0380

14.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0390

14.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0400

14.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

0410

14.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0420

14.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0430

14.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

0431

14.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0432

14.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

0433

14.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0440

15

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

0450

15.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0460

15.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0470

15.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

0480

15.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0490

15.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0500

15.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

0501

15.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0502

15.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0503

15.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

0504

15A

Investissements dans les fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important – soumis à une pondération de risque de 250 %

0510

16

Détentions de fonds propres AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

0520

16.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0530

16.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0540

16.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

0550

16.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0560

16.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0570

16.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

0571

16.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0572

16.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0573

16.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

0580

17

Détentions de fonds propres T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

0590

17.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0600

17.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0610

17.1.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

0620

17.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0630

17.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0640

17.2.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

0641

17.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0642

17.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0643

17.3.2

(–) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Montant total d’exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante:

0650

18

Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

0660

19

Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

0670

20

Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

0680

21

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

0690

22

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

0700

23

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

0710

24

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

0720

25

Détentions d’instruments de capital T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’établissement ne détient pas d’investissement important faisant l’objet d’une non-application provisoire

0730

26

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important faisant l'objet d'une non-application provisoire

Coussins de fonds propres

0740

27

Exigence globale de coussin de fonds propres

0750

Coussin de conservation de fonds propres

0760

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

0770

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

0780

Coussin pour le risque systémique

0800

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale

0810

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique

Exigences du pilier II

0820

28

Exigences de fonds propres liées aux ajustements du pilier II

Informations complémentaires pour entreprises d'investissement

0830

29

Capital initial

0840

30

Exigences de fonds propres basées sur les frais généraux

Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration

0850

31

Expositions initiales non domestiques

0860

32

Expositions initiales totales

Ajustements des fonds propres CET1

Ajustements des fonds propres AT1

Ajustements des fonds propres T2

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Postes pour mémoire

Pourcentage applicable

Montant éligible sans dispositions transitoires

Code

ID

Poste

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

TOTAL AJUSTEMENTS

0020

1.1

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ

lien vers {CA1;r0220}

lien vers {CA1;r0660}

lien vers {CA1;r0880}

0060

1.1.2.

Instruments ne constituant pas une aide d'État

0061

1.1.3.

Instruments émis par l'intermédiaire d'entités ad hoc

0062

1.1.4.

Instruments émis avant le 27 juin 2019 qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité relatifs aux pouvoirs de dépréciation et de conversion exercés conformément à l’article 59 de la BRRD ou qui font l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements)

0063

1.1.4.1*

dont: Instruments sans dépréciation ou conversion juridiquement ou contractuellement contraignante lors de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE

0064

1.1.4.2*

dont: Instruments régis par le droit d’un pays tiers sans exercice effectif et exécutoire des pouvoirs visés à l’article 59 de la directive 2014/59/UE

0065

1.1.4.3*

dont: Instruments faisant l’objet d’accords de compensation (set-off or netting arrangements)

0070

1.2

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET ÉQUIVALENTS

lien vers {CA1;r0240}

lien vers {CA1;r0680}

lien vers {CA1;r0900}

0080

1.2.1.

Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

0090

1.2.2.

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

0091

1.2.3.

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

0092

1.2.4.

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

0100

1.3

AUTRES AJUSTEMENTS TRANSITOIRES

lien vers {CA1;r0520}

lien vers {CA1;r0730}

lien vers {CA1;r0960}

0111

1.3.1.6

Pertes et gains non réalisés résultant de certaines expositions sur les administrations centrales, régionales ou locales et les entités du secteur public

0112

1.3.1.6.1

Dont: montant A

0140

1.3.2.

Déductions

0170

1.3.2.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

0380

1.3.2.9

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

0385

1.3.2.9a

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

0425

1.3.2.11

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1

0430

1.3.3

Filtres et déductions supplémentaires

0440

1.3.4

Ajustements dus aux dispositions transitoires liées à la norme IFRS 9

0441

1.3.4.1

Pour mémoire: Impact de la composante statique sur les pertes de crédit attendues

0442

1.3.4.2

Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période 1/1/2018-31/12/2019

0443

1.3.4.3

Pour mémoire: Impact de la composante dynamique sur les pertes de crédit attendues pour la période débutant le 1/1/2020

Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes

Base de calcul de la limite

Pourcentage applicable

Limite

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité

Code

ID

Poste

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instruments éligibles en vertu de l’article 57, point a), de la directive 2006/48/CE

lien vers {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Instruments éligibles en vertu de l’article 57, point c bis) et de l’article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l’article 489 du règlement (UE) No 575/2013

lien vers {CA5.1;r060;c020)

0030

2.1

Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

0040

2.2.

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

0050

2.2.1.

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 52 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective

0060

2.2.2.

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 52 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective

0070

2.2.3

Instruments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 52 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective

0080

2.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

0090

3

Éléments éligibles en vertu de l’article 57, points e), f), g) ou h), de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l’article 490 du règlement (UE) No 575/2013

lien vers {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1

Total des éléments sans incitation au remboursement

0110

3.2

Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement

0120

3.2.1

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 63 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective

0130

3.2.2

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l’article 63 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective

0140

3.2.3

Instruments avec option pouvant être exercée jusqu’au 20 juillet 2011 inclus, et ne remplissant pas les conditions de l’article 63 du règlement (UE) No 575/2013 après la date d’échéance effective

0150

3.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

TOTAL

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

NOM

CODE

TYPE DE CODE

CODE NATIONAL

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI / NON)

TYPE D’ENTITÉ

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR UNE BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR UNE BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP)

CODE PAYS

PARTICIPATION (%)

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE ET RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (–) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (–) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE SPÉCIFIQUE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES PME

(-) AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT DU FACTEUR SUPPLÉTIF POUR LES INFRASTRUCTURES

MONTANT D’EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DES FACTEURS SUPPLÉTIFS

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

(-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L’ÉCHÉANCE

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE, À L’EXCLUSION DES EXPOSITIONS COMPENSÉES PAR UNE CONTREPARTIE CENTRALE

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

TOTAL DES EXPOSITIONS

Cellule liée à l'état CA

0015

dont: Expositions en défaut dans les catégories d’expositions «éléments présentant un risque particulièrement élevé» et «expositions sous forme d’actions»

0020

dont: PME

0030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

0035

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des infrastructures

0040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - Bien immobilier résidentiel

0050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

0060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

0070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

0080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

Expositions/Opérations soumises au risque de crédit de contrepartie

0090

Ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres

0100

dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP

0110

Ensembles de compensation sur dérivés et opérations à règlement différé

0120

dont: faisant l’objet d’une compensation centrale par l’intermédiaire d’une QCCP

0130

Issues de conventions d'ensembles de compensation multiproduits

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

0140

0 %