9. Kontinuirano praćenje odobrenja

Institucije bi trebale provoditi izračun najveće neto otvorene pozicije najmanje jednom mjesečno. Nadležna tijela mogu od institucija u bilo kojem trenutku zatražiti izračun najveće neto otvorene pozicije i osjetljivost i.

Za svaku valutu za koju institucije imaju odobrenje nadležnog tijela za isključenje nekih pozicija iz odgovarajuće neto otvorene pozicije, institucije bi jednom mjesečno trebale izračunati sljedeće iznose te o njima tromjesečno izvješćivati nadležno tijelo:

• (a) neto otvorenu poziciju u valuti prije svakog odobrenja;
• (b) neto otvorenu poziciju koja proizlazi iz pozicija u stranoj valuti koje nisu strukturne;
• (c) veličinu neto otvorene pozicije koja je strukturna te koja je zauzeta radi zaštite stope;
• (d) najveću neto otv orenu poziciju ( ) izračunatu u skladu sa stavkom 31.;
• (e) obje osjetljivosti u nastavku: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃

(i)

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜¹ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 gdje je:

= veličina neto otvorene pozicije u stranoj valuti koja je strukturna te ko ju je institucija zauzela radi zaštite stope, isključujući pozicije koje odgovaraju bilo kojoj 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 od sljedećih stavki:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = valuta 𝐹𝐹𝐹𝐹 strukturne pozicije;

𝐹𝐹𝐶𝐶

3. 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 Uredbe 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 (EU), 𝐹𝐹𝐹𝐹 isključujući kapitalne zahtjeve za valutni rizik za sve pozicije koje su u stranoj valuti ;

• (ii) osjetljivost 𝐹𝐹𝐶𝐶 stope kapitala s obzirom na promjene deviznog tečaja, prema

iz računu institucije;

• (f) kvalitativna procjena u kojoj se navode razlozi za bilo kakve promjene iznosa neto otvorene pozicije iz točke (c) i vrijednosti dviju osjetljivosti iz točke (e);
• (g) promptni tečaj između izvještajne valute i strane valute na referentni datum;
• (h) sve planirane promjene u vezi sa zahtjevom nadležnom tijelu; 𝐹𝐹𝐶𝐶
• (i) postotak ukupnih iznosa u stranoj valuti ponderiranih kreditnim rizikom u odnosu na ukupne rizikom ponderirane iznose institucije.