Za potrebe članka 113. stavka 3., institucije iznose izloženosti ponderiranih rizikom za izloženosti s nematerijalnom kreditnom zaštitom na koje te institucije primjenjuju standardizirani pristup, neovisno o tretmanu usporedive izravne izloženosti prema pružatelju zaštite, izračunavaju primjenom sljedeće formule:
max{0, E – GA} · r + GA · g
pri čemu je:
|
E
|
= vrijednost izloženosti koja se izračunava u skladu s člankom 111.; u tu svrhu vrijednost izloženosti izvanbilančne stavke iz Priloga I. jest 100 % njezine vrijednosti, a ne vrijednosti izloženosti iz članka 111. stavka 2.;
|
|
GA
|
= iznos kreditne zaštite prilagođen za valutni rizik (G*) izračunan na temelju članka 233. stavka 3., dodatno prilagođen za bilo koju ročnu neusklađenost na način iz odjeljka 5. ovog poglavlja;
|
|
r
|
= ponder rizika za izloženosti prema dužniku kako je utvrđeno u poglavlju 2.;
|
|
g
|
= ponder rizika koji se primjenjuje za izravnu izloženost prema pružatelju zaštite kako je utvrđeno u poglavlju 2.
|