+28. cikk 1
|
28. cikk 1
(1) Az illetékes hatóságok annak értékelésekor, hogy az intézmény megfelel-e az 575/2013/EU rendelet 325bh. cikke (1) bekezdésének f) pontjában az árukockázat modellezésével kapcsolatban meghatározott követelményeknek:
|
a)
|
előírják, hogy az intézmény:
|
i.
|
adja meg azon árutípusok jegyzékét, amelyek tekintetében portfóliója érzékeny;
|
|
ii.
|
az i. pontban említett árutípusok tekintetében tisztázza, hogy azokra kizárólag az adott árutípus azonnali ára vagy más kockázati tényezők vonatkoznak-e, beleértve az implikált volatilitásokat;
|
|
iii.
|
az a) pontban említett minden egyes árutípus tekintetében készítsen érzékenységi elemzést portfóliójáról;
|
|
|
b)
|
ellenőrzik, hogy az intézmény belső szabályai meghatároznak-e olyan mérőszámokat, amelyek alkalmasak az 575/2013/EU rendelet 325bh. cikke (1) bekezdésének f) pontjában említett árupiac lényegességének értékelésére, és hogy a lényegesként azonosított árupiacok esetében az egyes különböző árukat kifejezetten modellezték-e az intézmény belső kockázatmérési modelljében;
|
|
c)
|
ellenőrzik, hogy az intézmény figyelembe veszi-e az azon hasonló, de nem azonos áruk közötti báziskockázatot, amelyekkel szemben lényeges kitettséggel rendelkezik, ideértve az eltérő szállítási helyből és a lejárati eltérésekből eredő báziskockázatot is;
|
|
d)
|
értékelik, hogy az e rendelet 29. cikkében előírtak szerint kellően figyelembe van-e véve az árugörbék változásának kockázata;
|
|
e)
|
értékelik, hogy az e rendelet 30. cikkében előírtak szerint kellően figyelembe van-e véve az árukockázathoz kapcsolódó vega kockázat.
|
Az illetékes hatóságok a c) pont alkalmazásában ellenőrzik, hogy az intézmény két adott különböző árut közvetlenül modellez-e, vagy báziskockázati tényező segítségével méri a bázist.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|