+Article 325ax 6.
|
Article 325ax 6.
For general interest rate, credit spread and commodity curvature risk factors, the curvature risk weight shall be the parallel shift of all vertices for each curve on the basis of the highest prescribed delta risk weight referred to in Subsection 1 for the relevant risk bucket.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
|