+I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A likviditási puffer összetételének meghatározására alkalmazandó képletek

1. A hitelintézetnek az e mellékletben ismertetett képleteket kell alkalmaznia likviditási pufferének 17. cikk szerinti meghatározására.

2. A likviditási puffer számítása: a számítás időpontjától a hitelintézet likviditási puffere egyenlő:

a) 

az 1. szintű eszközök összegével; plusz

b) 

a 2A. szintű eszközök összegével; plusz

c) 

a 2 B. szintű eszközök összegével;

csökkentve az alábbiak közül a kisebb összegűvel:

d) 

a), b) és c) összege; vagy

e) 

az e melléklet 3. és 4. pontja szerint kiszámított „likvideszköztöbblet” összege.

▼M1

3. A »likvideszköztöbblet« összege: ez az összeg az alábbiakban meghatározott elemeket tartalmazza:

a) 

a nem fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege, amely egyenlő azon összes – 1. szintű fedezett kötvényeket nem tartalmazó – 1. szintű likvid eszköz haircutok alkalmazása utáni értékével, amellyel a hitelintézet a számítás napjától számított 30 naptári napon belül lejáró bármely fedezett finanszírozási ügylet, fedezettkölcsön-ügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor rendelkezne, ha a hitelintézet és az ügyleti partner az ügyletnek legalább az egyik oldalán likvid eszközöket cserél;

b) 

a fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege, amely egyenlő azon összes 1. szintű fedezett kötvény haircutok alkalmazása utáni értékével, amellyel a hitelintézet a számítás napjától számított 30 naptári napon belül lejáró bármely fedezett finanszírozási ügylet, fedezettkölcsön-ügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor rendelkezne, ha a hitelintézet és az ügyleti partner az ügyletnek legalább az egyik oldalán likvid eszközöket cserél;

c) 

a 2A. szintű eszközök kiigazított összege, amely egyenlő azon összes 2A. szintű eszköz haircutok alkalmazása utáni értékével, amellyel a hitelintézet a számítás napjától számított 30 naptári napon belül lejáró bármely fedezett finanszírozási ügylet, fedezettkölcsön-ügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor rendelkezne, ha a hitelintézet és az ügyleti partner az ügyletnek legalább az egyik oldalán likvid eszközöket cserél; továbbá

d) 

a 2B. szintű eszközök kiigazított összege, amely egyenlő azon összes 2B. szintű eszköz haircutok alkalmazása utáni értékével, amellyel a hitelintézet a számítás napjától számított 30 naptári napon belül lejáró bármely fedezett finanszírozási ügylet, fedezettkölcsön-ügylet vagy biztosítéki csereügylet kifutásakor rendelkezne, ha a hitelintézet és az ügyleti partner az ügyletnek legalább az egyik oldalán likvid eszközöket cserél.

▼B

4. A „likvideszköztöbblet összegének” számítása: ez az összeg egyenlő:

a) 

a nem fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege; plusz

b) 

a fedezett, 1. szintű kötvények kiigazított összege; plusz

c) 

a 2A. szintű eszközök kiigazított összege; plusz

d) 

a 2 B. szintű eszközök kiigazított összege;

csökkentve az alábbiak közül a kisebb összegűvel:

e) 

a), b) c) és d) összege;

f) 

100/30 × a);

g) 

100/60 × a) és b) összege;

h) 

100/85 × a), b) és c) összege.

▼M1 —————

▼B

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok